Moyenne Mobile Des Stocks

Moyenne mobile - MA BREAKING DOWN Moyenne mobile - MA En tant qu'exemple de SMA, considérez un titre avec les cours de clôture suivants sur 15 jours: Semaine 1 (5 jours) 20, 22, 24, 25, 23 Semaine 2 (5 jours) 26, 28, 26, 29, 27 Semaine 3 (5 jours) 28, 30, 27, 29, 28 Une MA de 10 jours calcule les prix de clôture pour les 10 premiers jours comme premier point de données. Le prochain point de données laisserait tomber le premier prix, ajoute le prix au jour 11 et prend la moyenne, et ainsi de suite comme montré ci-dessous. Comme on l'a noté plus haut, les AM retardent l'action actuelle du prix parce qu'elles sont basées sur des prix passés, plus la période de l'AM est longue, plus le décalage est important. Ainsi, un MA de 200 jours aura un décalage beaucoup plus grand que d'une MA de 20 jours, car il contient des prix pour les 200 derniers jours. La durée de la MA à utiliser dépend des objectifs de négociation, avec plus courte MA utilisés pour les transactions à court terme et à plus long terme MA plus adaptés pour les investisseurs à long terme. La MA de 200 jours est largement suivie par les investisseurs et les commerçants, avec des ruptures au-dessus et en dessous de cette moyenne mobile considérés comme des signaux commerciaux importants. Les MA confèrent également des signaux commerciaux importants seuls, ou lorsque deux moyennes se croisent. Une augmentation MA indique que la sécurité est dans une tendance haussière. Tandis qu'un MA en déclin indique qu'il est dans une tendance baissière. De même, la dynamique ascendante est confirmée par un croisement haussier. Qui se produit quand un MA à court terme traverse au-dessus d'un MA à plus long terme. La moyenne mobile (MA) est un simple outil d'analyse technique qui lisse les prix Données en créant un prix moyen constamment mis à jour. La moyenne est prise sur une période spécifique de temps, comme 10 jours, 20 minutes, 30 semaines, ou toute période de temps le commerçant choisit. Il ya des avantages à l'aide d'une moyenne mobile dans votre négociation, ainsi que des options sur quel type de moyenne mobile à utiliser. Moyennes de déménagement stratégies sont également populaires et peuvent être adaptés à tout moment, en fonction à la fois les investisseurs à long terme et les commerçants à court terme. (Voir les quatre principaux indicateurs techniques Tendance Traders besoin de savoir.) Pourquoi utiliser une moyenne mobile Une moyenne mobile peut aider à réduire la quantité de bruit sur un tableau des prix. Regardez la direction de la moyenne mobile pour obtenir une idée de base de la façon dont le prix se déplace. Angled up et le prix est en hausse (ou a été récemment) dans l'ensemble, inclinée vers le bas et le prix est en baisse vers le bas dans l'ensemble, se déplaçant de côté et le prix est probable dans une gamme. Une moyenne mobile peut aussi servir de support ou de résistance. Dans une tendance haussière, une moyenne mobile de 50 jours, 100 jours ou 200 jours peut servir de niveau de soutien, comme le montre la figure ci-dessous. C'est parce que la moyenne agit comme un plancher (soutien), de sorte que le prix rebondit hors de lui. Dans une tendance baissière, une moyenne mobile peut agir comme une résistance comme un plafond, le prix frappe et recommence à baisser. Le prix ne sera pas toujours respecter la moyenne mobile de cette façon. Le prix peut courir à travers elle légèrement ou arrêter et inverser avant de l'atteindre. En règle générale, si le prix est supérieur à une moyenne mobile, la tendance est à la hausse. Si le prix est inférieur à une moyenne mobile, la tendance est en baisse. Moyennes mobiles peuvent avoir des longueurs différentes (discuté brièvement), donc on peut indiquer une tendance haussière alors qu'une autre indique une tendance à la baisse. Types de moyennes mobiles Une moyenne mobile peut être calculée de différentes façons. Une moyenne mobile simple de cinq jours (SMA) ajoute simplement les cinq cours de clôture quotidiens les plus récents et les divise par cinq pour créer une nouvelle moyenne chaque jour. Chaque moyenne est reliée à la suivante, en créant la ligne fluide singulière. Un autre type populaire de moyenne mobile est la moyenne mobile exponentielle (EMA). Le calcul est plus complexe mais applique essentiellement une pondération plus importante aux prix les plus récents. Tracez un SMA de 50 jours et un EMA de 50 jours sur le même graphique, et vous remarquerez que l'EMA réagit plus rapidement aux variations de prix que le SMA, en raison de la pondération supplémentaire sur les données récentes des prix. Logiciel de cartographie et les plates-formes de négociation faire les calculs, donc pas de mathématiques manuelles est nécessaire pour utiliser une MA. Un type de MA n'est pas mieux qu'un autre. Un EMA peut travailler mieux dans un marché boursier ou financier pendant un certain temps, et à d'autres moments un SMA peut fonctionner mieux. Le délai choisi pour une moyenne mobile jouera également un rôle important dans la façon dont il est efficace (quel que soit le type). Longueur moyenne mobile Les longueurs moyennes mobiles courantes sont de 10, 20, 50, 100 et 200. Ces longueurs peuvent être appliquées à n'importe quel intervalle de temps (une minute, quotidienne, hebdomadaire, etc.) en fonction de l'horizon commercial. Le délai ou la longueur que vous choisissez pour une moyenne mobile, également appelée la période de retour en arrière, peut jouer un grand rôle dans la façon dont il est efficace. Une MA avec un court laps de temps réagira beaucoup plus rapidement aux changements de prix qu'une MA avec une longue période de retour en arrière. Dans la figure ci-dessous, la moyenne mobile de 20 jours suit plus étroitement le prix réel que les 100 jours. Les 20 jours peuvent être avantageux sur le plan analytique pour un opérateur à plus court terme puisqu'ils suivent le cours plus étroitement et produisent donc moins de décalage que la moyenne mobile à plus long terme. Lag est le temps qu'il faut pour qu'une moyenne mobile indique une inversion de potentiel. Rappelons, à titre indicatif, que lorsque le prix est supérieur à une moyenne mobile, la tendance est considérée comme supérieure. Ainsi, lorsque le prix descend en dessous de cette moyenne mobile, il signale un renversement potentiel basé sur cette MA. Une moyenne mobile de 20 jours fournira beaucoup plus de signaux d'inversion qu'une moyenne mobile de 100 jours. Une moyenne mobile peut être n'importe quelle longueur, 15, 28, 89, etc. Ajuster la moyenne mobile pour qu'il fournisse des signaux plus précis sur les données historiques peut aider à créer de meilleurs signaux futurs. Stratégies de négociation - Crossovers Crossovers sont l'une des principales stratégies de moyenne mobile. Le premier type est un crossover de prix. Cela a été discuté plus tôt, et c'est quand le prix croise au-dessus ou au-dessous d'une moyenne mobile pour signaler un changement potentiel dans la tendance. Une autre stratégie consiste à appliquer deux moyennes mobiles à un graphique, un plus long et un plus court. Lorsque la plus courte MA traverse au-dessus du plus long terme MA est un signe d'achat car il indique la tendance est le déplacement up. This est connue comme une croix d'or. Lorsque le MA plus courte traverse sous le MA à plus long terme, c'est un signal de vente car il indique que la tendance est en train de décaler. Les moyennes mobiles sont calculées sur la base de données historiques, et rien sur le calcul n'est de nature prédictive. Par conséquent, les résultats utilisant des moyennes mobiles peuvent être aléatoires - parfois, le marché semble respecter la résistance à l'assistance et les signaux commerciaux. Et d'autres fois il ne montre aucun respect. Un problème majeur est que si l'action de prix devient haché le prix peut swing aller et retour générant plusieurs signaux de tendance reversaltrade. Lorsque cela se produit le mieux de s'écarter ou d'utiliser un autre indicateur pour aider à clarifier la tendance. La même chose peut se produire avec les croisements de MA, où les MA se mettent enchevêtrés pendant une période de temps déclenchant des transactions multiples (aimer perdre). Moyennes mobiles travaillent assez bien dans des conditions de forte tendance, mais souvent mal dans des conditions agitées ou en cours. L'ajustement du délai peut aider temporairement, mais à un certain moment ces problèmes sont susceptibles de se produire quel que soit le délai choisi pour les MA (s). Une moyenne mobile simplifie les données de prix en les lissant et en créant une ligne fluide. Cela peut faciliter l'isolement des tendances. Les moyennes mobiles exponentielles réagissent plus rapidement aux variations de prix qu'une simple moyenne mobile. Dans certains cas, cela peut être bon, et dans d'autres, il peut causer de faux signaux. Les moyennes mobiles avec une période de retour plus courte (20 jours, par exemple) répondront aussi plus rapidement aux variations de prix qu'une moyenne avec une période d'affichage plus longue (200 jours). Les crossovers moyens mobiles sont une stratégie populaire pour les entrées et les sorties. Les AM peuvent également mettre en évidence des zones de soutien potentiel ou de résistance. Bien que cela puisse paraître prédictif, les moyennes mobiles sont toujours basées sur des données historiques et montrent simplement le prix moyen sur une certaine période de temps. Le sens de la mesure des moyennes mobiles BALTIMORE (Stockpickr) - Dans le monde de l'analyse technique, la moyenne mobile, , Peut bien être l'indicateur le plus populaire là-bas. Mais trop souvent, les techniciens du marché naissant ont seulement une compréhension passagère du message que les lignes ajoutées sur leurs graphiques techniques leur disent. Aujourd'hui, regardez comment fonctionnent les moyennes mobiles - et comment elles peuvent signaler les métiers dans le monde réel. Les moyennes mobiles ne sont guère reléguées au monde du commerce. En fait, c'est un outil statistique commun qui sert à interpréter des séries de données de séries chronologiques longues en faisant des points de données fragmentaires relatifs à l'ensemble mathématiquement, les moyennes mobiles sont lissage des opérations qui égalisent les outliers statistiques et donnent une image plus claire de l'ensemble de données thats être regardé. Qu'est-ce que cela signifie essentiellement que les moyennes mobiles peuvent prendre un élément potentiellement volatils comme un cours des actions, et donner aux investisseurs un graphique qui est beaucoup plus indicative du mouvement des stocks dans l'ensemble. MAs coupé par le bruit du marché. En d'autres termes, la moyenne mobile n'est qu'une moyenne mobile, c'est-à-dire le prix moyen d'un stock sur un nombre de jours donné. Chaque jour, les données les plus récentes sont ajoutées à la moyenne mobile et les données des derniers jours tombent. Moyens de déménagement Pondération Woes Mais les techniciens ont rapidement découvert un défaut majeur dans cette moyenne mobile simple (SMA): la pondération. Après tout, les données sur les prix datant d'il y a près d'un an (dans le cas de la moyenne mobile à 200 jours) ne sont pas aussi pertinentes pour le marché d'aujourd'hui que le prix d'hier, mais les deux ont eu un impact égal sur la valeur de la moyenne mobile. Pour remédier à cela, la moyenne mobile exponentielle, ou EMA, est devenu une alternative populaire. Contrairement à la moyenne mobile simple, où les prix de chaque jour ont eu le même impact, l'EMA est calculé de sorte que chaque jour la signification diminue exponentiellement. Bien que d'autres systèmes de pondération existent, le SMA et EMA sont de loin le plus populaire en usage par les analystes techniques d'aujourd'hui. La période de temps de la moyenne mobile est également un élément crucial. Les alternatives les plus populaires incluent les moyennes mobiles de 9 jours, 50 jours et 200 jours (simples ou exponentielles, selon l'application ainsi que la préférence des commerçants). Mais tandis que les moyennes mobiles quotidiennes, qui représentent un cours des stocks au cours des X jours à la fin, sont courantes, il est essentiel de se rappeler que les moyennes mobiles peuvent être utilisés pour n'importe quelle période.

Options Trading Backtesting

Backtesting Qu'est-ce que Backtesting Backtesting est le processus de test d'une stratégie commerciale sur les données historiques pertinentes pour assurer sa viabilité avant que le commerçant ne risque tout capital réel. Un commerçant peut simuler la négociation d'une stratégie sur une période appropriée de temps et d'analyser les résultats pour les niveaux de rentabilité et de risque. RISQUE DE RETRAIT Backtesting Si les résultats répondent aux critères nécessaires et acceptables pour le trader, la stratégie peut alors être mise en œuvre avec un certain degré de confiance qu'elle entraînera des profits. Si les résultats sont moins favorables, la stratégie peut être modifiée, ajustée et optimisée pour atteindre les résultats souhaités, ou elle peut être complètement abandonnée. Une quantité significative du volume négocié dans le marché financier d'aujourd'hui est fait par les commerçants qui utilisent une sorte d'automatisation informatique. Cela est particulièrement vrai pour les stratégies de négociation basées sur l'analyse technique. Backtesting est une partie intégrante du développement d'un système automatisé de trading. Backtesting significatif Lorsque fait correctement, backtesting peut être un outil précieux pour prendre des décisions sur l'opportunité d'utiliser une stratégie commerciale. La période d'échantillonnage sur laquelle un backtest est effectué est critique. La durée de la période d'échantillonnage devrait être suffisamment longue pour inclure des périodes de conditions de marché variées, y compris les tendances haussières, les tendances à la baisse et les opérations à couverture limitée. La réalisation d'un test sur un seul type de condition de marché peut donner des résultats uniques qui peuvent ne pas fonctionner correctement dans d'autres conditions du marché, ce qui peut conduire à de fausses conclusions. La taille de l'échantillon dans le nombre de métiers dans les résultats des tests est également cruciale. Si l'échantillon de métiers est trop petit, le test peut ne pas être statistiquement significatif. Un échantillon avec trop de métiers sur une période trop longue peut produire des résultats optimisés dans lequel un nombre écrasant de métiers gagnants se coalisent autour d'une condition de marché spécifique ou une tendance qui est favorable pour la stratégie. Cela peut également amener un commerçant à tirer des conclusions trompeuses. Keeping it Real Un backtest devrait refléter la réalité dans la mesure du possible. Les coûts de négociation qui pourraient autrement être considérés comme négligeables par les négociants lorsqu'ils sont analysés individuellement peuvent avoir un impact significatif lorsque le coût total est calculé sur toute la période de contre-évaluation. Ces coûts comprennent les commissions, les écarts et le glissement, et ils pourraient déterminer la différence entre une stratégie de négociation est rentable ou non. La plupart des logiciels de backtesting incluent des méthodes pour tenir compte de ces coûts. Peut-être la métrique la plus importante associée à backtesting est le niveau strategys de robustesse. Ceci est réalisé en comparant les résultats d'un test de retour optimisé dans une période de temps d'échantillon spécifique (appelée dans l'échantillon) avec les résultats d'un backtest avec la même stratégie et les mêmes paramètres dans une période de temps d'échantillonnage différente (appelée out - D'échantillon). Si les résultats sont également rentables, alors la stratégie peut être considérée comme valide et robuste, et elle est prête à être mise en œuvre sur les marchés en temps réel. Si la stratégie échoue dans les comparaisons hors de l'échantillon, alors la stratégie a besoin de plus de développement, ou il devrait être abandonné tout à fait. Analyser les options de stratégie de performance et de valider les idées de trading en utilisant les données historiques Filtrer les stratégies par la volatilité, les Grecs, la distance au point d'équilibre, la performance technique et beaucoup plus Oscreener permet Vous de backtest des stratégies d'option avec la métrique de performance historique pour l'analyse de la stratégie et l'optimisation. Surveillez vos stratégies, gérez vos risques, sauvegardez les écrans et paramétrez les notifications depuis votre tableau de bord Oscreener Opération d'achat si simple: a) Sélectionnez les paramètres de filtrage dans le menu de gauche b) Spécifiez stop loss () Beaucoup d'autres paramètres. Optimisez votre stratégie en choisissant le prix d'exercice correct: Choisir le bon prix d'exercice lorsque les options de négociation peuvent déterminer les chances de succès vs d'échec à long terme. - HIGH out-of-the-money options grèves gt conduire à un profit élevé vs ratio de pertes gt, mais faible probabilité de succès de négociation - LOW in-the-money grèves options gt conduire à faible profit vs perte ratio gt, mais une probabilité élevée de succès du commerce Oscreener Backtester fournit des statistiques de probabilité pour aider les commerçants à identifier les stratégies optimales sans risquer de capital. Pour le trader actif, Oscreener travaille avec des groupes prédéfinis et tous les titres optionnels (FNB et indices), Oscreener dispose d'un riche ensemble de fonctionnalités de filtrage incluant le risque maximum, le rendement cible, la distance au seuil de rentabilité, la volatilité implicite et même l'analyse technique stockée connexe. Les stratégies d'options suivantes sont actuellement disponibles pour le backtest: Backtest Bull Put Spread stratégie d'option (neutre à la tendance haussière) Backtest Bear Call Spread stratégie d'option (neutre à tendance baissière) (Tendance haussière) Backtest Stratégie d'option de vente à découvert (Neutre à tendance haussière) Les critères de sélection suivants sont pris en charge pour les stratégies d'options de backtesting: 1) Options Stratégie Paramètres de filtrage: a. Précisez des actions individuelles ou créez un portefeuille d'actions ou un écran de marché des options entières et de backtest votre stratégie d'option. B. Option Stratégie Rendement (in) également appelé rendement du risque. C. Budget par stratégie ou risque maximal (en dollars américains) d. Périodes d'expiration e. Volatilité initiale (volatilité implicite) f. Greeks - Delta, Gamma, Theta, Vega g Volume de négociation - Nombre minimal de contrats négociés sur une seule étape de la stratégie des options sélectionnées h. Distance à l'équilibre à chaque stratégie d'option i. Actions quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles Rendement technique en j. Équivalent technique 5,20,50,100 Moyenne mobile de jour ci - dessus ci - dessous en. 2) Visualisation des risques. Graphiques individuels d'équité pour visualiser le bénéfice cible, le risque et la distance à l'expiration de chaque stratégie d'option. Par exemple Mars Bull Put Spread sur SHW au début de Décembre donne un bénéfice de 15 sur l'investissement lorsque le cours des actions continue tendance et monte ou change la tendance et reste neutre. La stratégie peut encore être rentable même si le stock de SHW tombe 9. (La visualisation du risque est affichée sur le diagramme de l'échantillon) 3) Stratégie d'option retours périodiques stats. Stratégie d'options back testing sur des périodes de temps sélectionnées jusqu'à l'expiration. 4) Les points d'entrée et de sortie de la stratégie historique sont clairement affichés dans un format multi-colonnes. Prix ​​d'entrée et de sortie, bénéfice cible, bénéfice réel, écart au seuil de rentabilité, prix à la demande, Grèce, volatilité et bien plus encore. Oscreener améliore la visibilité dans les métiers et permet aux commerçants de gérer les risques plus efficacement. Dans un forum que j'ai lu, quelqu'un a suggéré une stratégie similaire à celle que j'ai étudié dans le passé. Leurs règles sont simples: Vendre un 20pt Bull Put Spread jeudi dans les heures d'ouverture, expirant la semaine prochaine La grève doit être au moins 100 points du prix au comptant actuel Vendez la verticale quand il atteint 0,05 Allouer 50 de votre portefeuille à Ce commerce. Cette stratégie repose sur la conviction que le SPX ne bouge pas plus de 100 points dans une fenêtre de 8 jours et que le vol hebdomadaire est coûteux. En regardant les 15 dernières années, je trouve que c'est vrai 99,31 du temps. Il ya 26 cas sur 3752 échantillons où le marché a déménagé plus de 100 points. Plusieurs d'entre eux ont été pendant la crise en 2008, 2001, mais la période la plus récente était en octobre 2014. Heureusement pour cette stratégie, il n'a pas eu lieu un jeudi donc il a eu un passe chanceux. Voici les règles de cette stratégie: Je choisis 10h00 le jeudi pour placer le métier. Notez également que le glissement et les commissions sont également pris en compte. J'ai testé cette stratégie de janvier 2008 à décembre 2014. Les résultats sont prometteurs. Dans l'ensemble, ce commerce est très performant après 2011. Avant 2011, il est relativement plat. En grande partie parce que, s'il y avait des expirations hebdomadaires, il n'y avait pas assez de grèves disponibles dans ces expirations pour trouver des métiers conformes. La plupart du temps, il vient de sortir du marché, et échangé les expirations mensuelles. Au cours de cette période, le crash de 2008 s'est produit et, bien que la stratégie ait connu un important tirage au cours de cet événement, dans l'ensemble, elle s'est très bien passée. Mais il est difficile de tirer des conclusions étant donné qu'il a assis sur le marché 75 de l'époque au cours de cette période. À partir de 2011, le commerce prend vraiment de la vapeur. Il entre dans un commerce chaque semaine par ce point. C'est aussi pendant une course de taureau, donc le commerce comme un vent à son dos. Mais vous pouvez voir les tirages (graphique inférieur) sont relativement petites. Mais pourquoi 100 points, je pense qu'il a été choisi pour la raison que le marché ne bouge presque jamais que beaucoup dans cette période de temps (99.31 rappeler). Mais 100 points aujourd'hui (5 déplacer) est très différente de 100 points en 2009 (8-13 déplacer). Donc, je dois aussi regarder les mouvements de pourcentage. J'ai testé 4.5, 5, 6 et 7. 20pt verticale Spread 4.5 à partir de marge de portefeuille Spot PM nécessite 16 la marge que RegT ne et 1,6 la marge d'un compte de marge en espèces serait. Mais la marge PM est beaucoup plus fluide que les autres. À mesure que le marché chute, l'exigence de marge est augmentée. Les détails de la marge PM sont beaucoup plus complexes 8211 mais pour des raisons de simplicité et du fait que je ne peux pas calculer la marge PM, je suppose que c'est un pourcentage constant de la marge RegT. Short Ponds I8217m va se concentrer sur le short met depuis les appels courts sont une plus petite proportion à l'ensemble des bénéfices. Les appels sont très bon marché par rapport aux puts, et Karen aurait vend la moitié du nombre d'appels à des puts. Je suis sûre que cela ajoute à sa ligne de fond, mais pour la simplicité, je vais les laisser pour l'instant. Ce qui suit montre le profil de risque pour le SPX 1875 short put au début du mois d'avril. Ce commerce est à gagner 600 si le SPX ferme au-dessus de 1875 en 52 jours. Mais en regardant le PL dans les tranches de prix, vous pouvez voir à quelle vitesse ce commerce perd de la valeur que le marché baisse. Si le marché baisse -12, le commerce serait sous l'eau de 7,4k. En fait, c'est pire que cela car il ne prend pas en compte tous les changements à vega en raison de la baisse. Avec la marge de PM, la valeur à une baisse de -12 doit être supérieure à la liquidité nette de votre compte. Donc, si vous avez un portefeuille 1M, vous pourriez vendre 135 contrats. Mais à mesure que le marché chute ou que la volatilité augmente, votre calcul de -12 augmentera et vous serez placé dans un état proche uniquement. Règles de test I8217m ne va pas tenter de reproduire parfaitement Karen8217s métiers puisqu'il est impossible 8211, mais plutôt se concentrer sur la viabilité de la vente de court met. Plus précisément: La vente met en utilisant 50 de la marge vendent met à la vente 2SD met entre 40-56 jours à l'expiration Ouvrir un commerce par semaine. Idéalement sur un grand jour en bas. Chaque commerce utilise 25 de l'allocation commerciale (ou 12,5 de la marge) seulement tenir 4 opérations ouvertes à la fois Close met tôt lorsqu'ils atteignent 80 du bénéfice Les rendements sont composés. J'approche la marge PM comme 30 de Reg-T (2X ce que j'ai trouvé ci-dessus). Dans la situation idéale, les métiers devraient être fermés à 80 bénéfices en environ 4 semaines. Short puts 8211 No Adjustments Je veux d'abord voir à quel point les short short peuvent être. Si vous étiez endormi au volant et n'avez rien fait pour protéger votre position, votre compte est clairement liquidé, et rapidement. Notez que c'est à la marge 50, mais j'ai vu même en utilisant la marge 25 lors de la mise en place des métiers, aurait probablement pour résultat un appel de marge. Short puts 8211 Vendre à 30 PITM La probabilité d'être OTM est importante pour la stratégie de Karen8217 (ou 30 ITM). Ca a du sens. À ce moment-là, Gamma commence à accélérer. Ce test va tout simplement fermer le commerce à la demande quand jamais le delta de la put est gt 0,30 (un rapproché environ 30 ITM). De toute évidence, cela seul contribue de façon spectaculaire à protéger la position. Il ya plusieurs grandes chutes (-30-50), mais dans l'ensemble, la stratégie est assez rentable en raison de cette période assez longue en 2013-2014. Karen ne ferme pas simplement ses puts, elle les roule, parfois augmente ces positions (si je comprends) et vend plus d'appels pour aider à compenser la perte. Ce test montre les résultats de rouler vers le bas les puts et de placer un autre commerce 2SD à la même expiration. Il est intéressant de noter que cela aggrave la situation. Comme ramasser des penny devant un rouleau à vapeur. L'accident initial 2008 perd 75 de la valeur du compte. Les gouttes suivantes sont similaires en amplitude à celles sans les rouleaux. Conclusion Les données 20082009 doivent être prises avec un grain de sel car il n'y avait pas de hebdomadaires pour le commerce. Si l'accident de 2008 a eu lieu aujourd'hui, je pense que les résultats seraient légèrement meilleurs en raison du fait que vous pourriez répartir votre risque de volatilité sur plus d'expirations. J'ai aussi été surpris de voir que le roulement a empiré les choses. Certes, ce n'est pas la stratégie de Karen8217s. Elle vend aussi des appels, mais je ne sais pas comment ces appels pourraient combler ces lacunes. Karen a rapporté un profit en 2008, mais je ne suis pas sûr qu'elle a révélé comment. Je ne suis pas sûre qu'elle suivait les mêmes règles ou pas. Elle était probablement suivre la tendance et le commerce moins putsmore appelle sur le chemin vers le bas. Et probablement à plus petite échelle. À suivre. On m'a fait remarquer que les gars de TastyTrade n'échangeaient pas leur stratégie SunnySide Up sur des titres avec un volume moyen inférieur à 2M. I don8217t rappeler cela dans la vidéo, mais apparemment, il est de notoriété publique pour ceux qui suivent le spectacle. Il s'agit du graphique révisé lors de la prise en compte du volume. La première chose à noter est que le commerce ISRG n'est pas inclus et le compte montre un profit. Il ya un peu moins de métiers, mais dans l'ensemble, je vois un taux de 93 victoires (25 victoires sur 27 métiers). Cette perte majeure a été NFLX. Alors que cela a dévasté la performance à ce point, la reprise a été assez rapide. La deuxième chose à noter est que ces résultats correspondent assez étroitement à ce que TT a présenté dans leur segment vidéo. Pour les sourires, voici la performance de 3 ans avec le seuil sous-jacent fixé à 50 et le volume à 2M: Cette chute massive n'est plus NFLX (sa baisse juste avant) mais GMCR. Au lieu de 27 métiers, il y avait 73 avec un ratio de victoire de 86 mais un rendement moyen plus élevé. I don8217t normalement suivre TastyTrade. Non pas parce qu'ils ne sont pas un bon contenu, mais je n'ai pas le temps. Mais plusieurs fois cette stratégie SunnySide Up a traversé mon bureau. J'ai d'abord regardé la vidéo décrivant le métier. J'étais intéressé. Il décrit un commerce des gains qui a eu de bons résultats, mais la hausse a inclus un appel court nu. J'ai fait des échanges sur certains métiers et j'ai vu des éruptions massives (GMCR). Je pensais que c'était trop risqué pour moi. Il a ensuite traversé mon bureau de nouveau mois plus tard, je pensais que je suivrais quelques métiers plus de papier et j'ai vu une très grosse perte à nouveau (SPLK cette fois). Mais clairement ma taille d'échantillon était petite et peut-être que je les choisissais incorrectement. Une chose qui me dérange vraiment sur la vidéo, c'est qu'il manque de détails. Ils vous donnent des paramètres et des statistiques, mais don8217t vous montrer PL courbes ou des tirages. Considérant qu'il ya des positions courtes nus, je trouve cela douteux. Laisse le tester. Ce commerce implique l'achat d'un distributeur ATM call spread et la vente d'un appel nu qui est 84 OTM sur l'expiration la plus proche. L'appel nu doit apporter suffisamment de crédit pour payer la propagation. Le commerce est placé juste avant l'annonce des gains, et le commerce est fermé le lendemain. Exemple d'utilisation de LULU pour montrer la structure. Comme ils le décrivent dans la vidéo, les gains peuvent aller de trois manières: haut, bas ou nulle part. Ce métier vous permet de placer un pari sur deux de ceux, capturant la volatilité écraser, mais vous laisse fortement exposé sur le troisième. La majorité des revenus sont censés se situer dans les attentes des décideurs du marché. Placer l'appel nu 84 OTM place bien à l'extérieur 1 SD du déplacement attendu. Je don8217t particulièrement comme des positions non couvertes sur les événements binaires comme ceux-ci, mais c'est une belle configuration. Tasty commerce montre les résultats suivants pour tester 3 ans de valeur des métiers. Ceux-ci semblent des résultats agréables, mais notez qu'ils don8217t parlent de ces deux métiers perdants, ni ai-je attraper comment ils allouent les métiers. Est-ce 1 contrat par transaction ou jusqu'à X de marge par transaction. Ils supposeront qu'ils veulent courir environ le même montant par métier. Puisqu'ils mentionnent des stocks très chers, et que la marge sur ceux-ci est très élevée, j'imagine à une marge initiale maximale de 20 k par transaction. Je vais essayer de respecter les mêmes paramètres que TT. Ils mentionnent cela ne fonctionne que sur les stocks coûteux, mais je n'ai pas capté le prix de seuil, donc je vais commencer avec un sous-jacent minimum de 100. Je vais aussi utiliser le delta sur le court-appel comme proxy pour l'ITM. Pas parfait, mais plus près de l'expiration, plus ces nombres convergent. Il s'agit de la courbe des profits et pertes pour les 3 dernières années se terminant à 730 (pour le moment, j'ai des données à ce jour). Ce ne sont pas des résultats cherry-cueillis. Ce sont simplement les trois dernières années de données du dernier point de données que j'ai. That8217s une chute assez raide en raison de revenus ISRG8217s. J'ai double vérifié les résultats dans TOS8217s thinkback: TOS Sure assez confirme mes résultats. En outre, TOS montre un rang IV d'environ 85 pour ISRG ce jour-là. Je crois que c'est un métier qui tombe bien dans leurs paramètres. Mais il a fait sauter 3 années de gains de la nuit. Si je change le seuil de prix sous-jacent à 50, je obtenir les résultats suivants: Un tour beaucoup plus rocailleux, mais au moins rentable. Par curiosité, j'ai aussi regardé ce commerce au cours des 5 dernières années. Curieusement, ces configurations commerciales étaient très difficiles à trouver avant il ya 3 ans. Il n'y avait tout simplement pas assez d'offre de vol dans les appels courts de ce que je peux voir. Conclusion J'admets volontiers que je suis assez conservateur quand il s'agit de négociation. J'aime gagner des événements, mais ce métier me rend nerveux. Tout d'abord, les rendements ne sont pas si grands. Suite Cet avis vous a-t-il été utile? Deuxièmement, il ya quelques pertes très importantes (ISRG, GOOG, GMCR, CMG, NFLX) qui peuvent submerger tout profit que vous pourriez avoir. Lorsque 3 années de bénéfices peuvent être annihilés avec 1 mauvais commerce, bien that8217s juste une configuration commerciale je don8217t vraiment. Bien sûr mauvais métiers peuvent se produire dans d'autres configurations et ont des conséquences similaires, mais c'est la nuit. Il n'y a aucune possibilité de gérer ce commerce dans les heures de marché. Cette semaine, nous allons examiner les implications que la volatilité implicite a sur les métiers de fer de condor. La volatilité implicite peut-elle être un bon indicateur de la date et de l'endroit d'entrée d'un commerce? Pour commencer, voyons la volatilité implicite des options ATM pour le RUT pour les trois premiers mois d'expiration au cours des 9 dernières années: Plus volatile que nous l'espérons, mais les 2ème et 3ème mois cherchent à se suivre étroitement. Nous pouvons voir que le minimum est d'environ 15 et le maximum est dans le voisinage de 70. Notez que je suis le calcul de la volatilité implicite de la chaîne d'option comme une moyenne pondérée de l'option ATM 8217s IVs. Ces tests utiliseront les seuils IV suivants: 0.10, 0.125, 0.15, 0.175, 0.20, 0.225, 0.25, 0.30, 0.40, 0.5, 0.6, 0.7 Comme le montre le graphique, nous ne devrions pas nous attendre à des transactions avec un IV inférieur à 0,10. L'utilisation de cette valeur sert de contrôle de santé sur les résultats. IVs supérieur au seuil Le premier test utilise le IV comme seuil minimal pour entrer dans un métier. Par exemple, les métiers avec un minimum IV de 25 n'entreraient probablement pas dans un métier lorsque cet article a été écrit (IV est d'environ 16). La rangée supérieure sont les IVs. La première chose à noter est que les métiers exigeant une IV au-dessus de 30 sont très difficiles à trouver. Les métiers de plus de 30 ans se sont produits moins de 14 fois au cours des 10 dernières années. Les données indiquées ci-dessus pour ces métiers à haut vol sont intéressantes mais ne peuvent pas être comptées en raison de la très faible taille de la population. Mais il est intéressant de noter qu'il peut y avoir un avantage pour les métiers à faibles taux de delta. En général, je dirais qu'il ya un effet marginal lors de l'utilisation IV comme seul critère d'entrée jusqu'à ce que le IV commence à se diriger vers le nord de 22,5. Entre une IV de 22,5 et 30, il existe une taille d'échantillon significative et le seuil IV, en particulier dans les deltas inférieurs, semble bénéficier au commerce. Rendements attendus au-dessus du minimum IV En examinant un graphique des rendements attendus basé sur l'utilisation d'un seuil minimum IV, nous pouvons voir un couple de modèles. Tout d'abord, pour les métiers IV extrêmement élevés (qui sont très rares), les métiers du delta de Façade de faible delta fonctionnent très bien, tout comme tous les deltas au 3ème mois. Mais encore une fois, ceci est basé sur une taille d'échantillon très petite. Deuxièmement, de nombreux commerçants notent souvent que les métiers de condor lorsque le IV est sous 8216X8217 ne valent pas la peine. En écrivant ceci, le VIX et RVX sont à des bas extrêmes, et ce commentaire est un sentiment fréquemment partagé. Mais selon ces données, il doesn8217t vraiment se lever. Les métiers à faible IV font bien. Mais nous devons attendre quelques tests de plus pour être sûr que leur effet est dû à la faible IV métiers et ne pas être soutenu par d'autres high-IV métiers. IVs moins que le seuil Maintenant, regardons la situation inverse Et si on place un seuil supérieur sur l'entrée IV d'un métier. Amélioration du facteur de profit par les niveaux maximaux IV (IV en colonnes) Maintenant, nous pouvons voir que les métiers IV très bas étaient beaucoup plus difficiles à trouver à l'exception du mois avant. Le fait de fixer un seuil maximal IV peut être un préjudice pour les transactions du mois avant du delta élevé, mais en grande partie l'effet est marginal. Le Mouvement du début du mois, les transactions à faible taux d'IV (c'est-à-dire les moins de 18 ans) semblent avoir un meilleur rendement que la ligne de base, ce qui prouve qu'il peut y avoir de bons métiers dans des environnements à faible volatilité. La plupart des métiers au deuxième mois ont un effet marginal. Mais le troisième mois semble avoir des améliorations non marginales dans les métiers avec une IV inférieure à 20. IV Entre les seuils Maintenant, nous pouvons regarder combiner un seuil inférieur et supérieur et voir si des modèles émergent. Amélioration du facteur de profit entre les gammes Bounded IV Si vous étiez à seulement le commerce dans une gamme spécifique, les environnements IV inférieur serait effectivement vous donner un coup de pouce. Il ya aussi quelques bons scénarios dans le mois avant avec IVs entre 25 et 50. Si vous voulez seulement le commerce dans les gammes IV très élevé, vous attendrez longtemps pour lancer un commerce, mais vous êtes également mieux conseillé d'utiliser Les transactions Back Month. De ce tableau nous pouvons voir les plus grandes améliorations sont: IV entre 13 et 18: Delta inférieur dans n'importe quel mois. IV entre 18 et 20: Très faible delta front métiers mois, ou les métiers du delta inférieur dans le troisième mois. IV entre 20 et 30: Il n'y a pas de gagnant clair. La plupart des métiers ont un impact marginal. IV entre 30 et 50: Faible avant du delta Mois IV plus de 50: Troyes du troisième mois So8230 pouvons-nous utiliser ce pour aider à choisir de meilleures positions. Rendement attendu avec gammes IV bornées. Ci-dessus est un heatmap des rendements attendus de tous les métiers avec des volatilités implicites bornées. Ces métiers avec un nombre très faible de métiers sont encerclés en rouge. Chaque colonne est colorée selon les meilleurs et les moins performants pour cette gamme IV. Noter la tendance dans les mois de dos: les métiers de delta élevés agissent de pire en pire que la gamme IV est augmentée, sauf les niveaux extrêmes. Aujourd'hui, les IVs de la RUT sont 15.3, 16.6 et 17.9 à partir de la présente écriture. Ils tombent tous dans la deuxième colonne. Selon ces données, il serait peut-être plus avantageux d'entamer un trade de Delft entre 15 et 22, ou un commerce de mois de retard avec des deltas de moins de 22. Pour moi, ce genre de dissiper la conviction qu'il n'y a pas de bons rendements en Faible volatilité environnements. En fait, selon ces données, les métiers du mois avant dans la fourchette de 13 à 20 delta ont effectué ceux de 20 à 25. Tout à fait contraire à ce que je comprends beaucoup de croire. MAIS, ces métiers sont tous tenus à l'expiration, et qui n'est généralement pas pratiqué. Conclusion Bas IV environnements peuvent ne pas être aussi mauvais que beaucoup semblent réclamer. En fait, la gamme Mid-IV a historiquement montré à effectuer légèrement pire. Mais dans les deux cas, IV peut être un outil très utile dans le choix du mois et qui frappe pour entrer. Croyez-le ou non, ce test m'a pris un bon moment. Je pensais qu'il allait être trivial à mettre en œuvre, mais j'ai continué à trouver des pépites intéressantes à enquêter (ainsi que beaucoup de refactoring à mon codebase). Mais l'effort en vaut la peine et je peux attendre de tester ces concepts à travers une base plus large d'instruments. Fichiers de test:

Best Forex Trading Stratégies

Stratégies pour les traders à temps partiel Forex Très peu de gens sont disponibles pour le commerce forex à temps plein. Souvent, les commerçants font leurs métiers au travail, le déjeuner ou la nuit. Le problème avec ce type de négociation est que, avec un tel marché fluide, le commerce sporadique tout au long d'une petite partie de la journée crée de fréquentes occasions manquées pour acheter ou vendre. Cela pourrait signifier une perte complète de fonds si un poste n'est pas existé avant que le marché ne se déplace contre elle ou une perte d'occasion d'acheter à un prix souhaitable. Ces occasions manquées peuvent signifier un désastre pour le trader à temps partiel. Cependant, il existe des stratégies qui peuvent fonctionner selon un horaire à temps partiel. Par exemple, ceux qui commercent la nuit pourraient être limités aux types de monnaies qu'ils commercent basés sur les volumes pendant le cycle de 24 heures. Ces commerçants de nuit doit employer une stratégie de négociation des paires de devises spécifiques qui sont les plus actifs pendant les heures de nuit. Un exemple serait la négociation du dollar australien (AUD) yen japonais (JPY) paire ou quelque chose d'un peu moins connu comme le dollar néo-zélandais (NZD) JPY ou AUD paire. Il est extrêmement utile d'examiner la corrélation entre les deux monnaies lors du choix d'une paire, donc avoir un bloc de temps pendant la journée pour étudier le marché et mettre en œuvre métiers peut conduire à une stratégie réussie. (Le problème principal vient avec les vrais commerçants à temps partiel qui pourraient apparaître et sortir tout au long de la journée. Ces commerçants ont des contraintes de temps et ne peuvent être disponibles pour le commerce pour une heure ou deux par jour ou même par semaine. Voici quelques stratégies pour le commerce à temps partiel lorsque vous avez un calendrier incohérent. Connaissez vos marchés En supposant que vous travaillez neuf à cinq aux États-Unis, vous pourriez échanger avant ou après le travail. La meilleure stratégie pour le commerce dans un bloc de temps est de choisir les paires de devises les plus actifs au cours de cette période. Savoir à quelle heure les principaux marchés des devises sont ouverts aidera à choisir les paires principales. New York ouvre de 8 h à 17 h EST Tokyo ouvre de 19 h à 4 h HNE Sydney ouvre de 17 h à 2 h HNE Londres ouvre de 3 h à 12 h: 00 heure du midi EST Durant la période de 12: 00-2: 00 du matin, les marchés au Japon et en Europe (ouverts 2:00 am 11:00) sont en plein essor pour les commerçants à temps partiel peuvent choisir des paires de devises principales telles que le EUR JPY ou la paire EUR CHF pour les principales devises ou consulter d'autres paires qui impliquent le dollar de Hong Kong (HKD) ou le dollar de Singapour (SGD) par exemple. Pendant la période de 17 heures à minuit, la négociation de la paire AUDJPY est un choix disponible pour cette période. Malgré les paires que le trader à temps partiel choisit, avant de placer des paris, le trader doit comprendre le marché en étudiant les techniques pour ces paires ainsi que les fondamentaux de chaque devise. Ordres stop-loss En supposant que vous ne pouvez échanger pour un montant minimum pendant la journée, par exemple, une heure, la meilleure stratégie peut être de laisser votre ordinateur être votre partenaire commercial. Parce que le marché des changes est si fluide, ne pas avoir la flexibilité de regarder le marché peut vous laisser avec de nombreuses occasions manquées, donc l'emploi d'un programme commercial où vous pouvez laisser la technologie de l'information travailler pour vous pourrait être la meilleure stratégie. Une autre stratégie commune est d'inclure la fixation de commandes stoploss tels que si le marché prend un mouvement soudaine contre votre position, votre argent est protégé. Action de prix En supposant que vous pop in et out pendant que vous travaillez (10 minutes à la fois), une stratégie qui peut être utilisé au cours de ces périodes de négociation brefs mais fréquents peut être d'utiliser le commerce des actions de prix. Prix ​​d'action trading peut être décrit comme l'analyse des techniques ou des graphiques de la paire de devises et de négociation basée sur ce que le graphique vous dit. Dans sa définition la plus fondamentale, les commerçants peuvent analyser les barres, qui est une barre qui a un plus haut plus haut ou plus bas que la barre précédente, et regarder vers le bas barres, qui est une barre avec un plus bas inférieur ou inférieur à la précédente. Les barres supérieures indiquent une tendance haussière tandis que les barres descendantes indiquent une tendance à la baisse. D'autres indicateurs d'action de prix peuvent être à l'intérieur ou à l'extérieur des barres. Le choix de l'échéancier du graphique qui répond le mieux à votre calendrier de disponibilité est la clé du succès de cette stratégie. Autres stratégies En supposant que vous ne pouvez même pas échanger pendant une heure entière ou pour des incréments réguliers pendant la journée, vous pouvez toujours échanger le Marché des changes. Puisque vous ne pouvez pas regarder le marché pendant la journée, les stratégies suivantes peuvent être mises en œuvre afin que vous puissiez être un commerçant de forex à temps partiel à succès: prendre moins de positions et tenir pendant des jours. Après avoir étudié le marché et rétréci les paires de devises choisies, vous pouvez prendre seulement quelques positions et tenir ces positions pour une plus longue période de temps. Il est essentiel que vous compreniez les pilotes de vos paires de devises et ont pris le temps de vraiment comprendre votre marché. Une autre stratégie sage est de mettre en stop-loss commandes avec tous vos métiers afin de minimiser les pertes si le marché se déplace contre vous. Regardez les tendances à long terme. Au lieu de regarder des graphiques horaires ou même quatre heures, vous voudrez peut-être regarder les tendances pour une journée ou une semaine. Cela vous permettra de commercer tout en regardant votre ordinateur seulement une fois par jour. Configurer les ordres de négociation. Le fait de fixer des limites, d'arrêter la perte ou d'autres commandes entryexit peut vous assurer de ne pas manquer des occasions d'entrer ou de sortir des positions. La plupart des plateformes de trading vous permettent de configurer ces commandes sans frais supplémentaires. Utiliser la technologie Configurer des alertes automatiques sur votre téléphone mobile ou par courrier électronique pour vous tenir au courant lorsque vous n'êtes pas activement en négociation. Le fond Le marché des changes est l'un des marchés les plus souhaitables pour le commerce parce que c'est un marché de 24 heures qui est en constante évolution, offrant de nombreuses possibilités de faire des profits à n'importe quel moment de la journée. En raison de ces caractéristiques, le marché forex se prête à des commerçants à temps partiel. Toutefois, en dépit de ces caractéristiques favorables, le marché des changes est très volatile, ce qui rend le risque pour tous les commerçants, en particulier le trader à temps partiel, si la stratégie appropriée n'est pas mis en œuvre. Trading paires de devises spécifiques qui sont en jeu pendant les heures de la journée, vous pouvez le commerce, en regardant à plus de délais, la mise en œuvre des stratégies d'action de prix et l'emploi de la technologie sont toutes les stratégies qui vous aideront à devenir un commerçant à temps partiel à forex réussie. Autres choses à considérer sont la compréhension de votre niveau de compréhension et la tolérance au risque et de levier. Ainsi que votre horizon temporel (horaire à hebdomadaire). Tous ces éléments sont une partie importante de toute stratégie commerciale. (La plupart des courtiers vous fournira des dossiers commerciaux, mais il est également important de garder une trace sur votre propre.) Pourquoi nous De la dernière technologie à la protection de vos fonds, voir pourquoi étaient les meilleurs partenaire commercial. Autorisation réglementaire Admiral Markets UK Ltd est réglementée par la Financial Conduct Authority au Royaume-Uni. Contactez-nous Laissez des commentaires, posez des questions, déposez-vous par notre bureau ou appelez-nous. Nouvelles Découvrez les actualités les plus récentes sur notre société, nos évènements et nos conditions de trading. Témoignages Voyez la rétroaction que nous recevons des clients qui échangent Forex CFD sur nos comptes réels. Partenariat Améliorez votre rentabilité avec Admiral Markets - votre partenaire commercial fiable et préféré. Carrières Nous sommes toujours à l'affût d'ajouter de nouveaux talents à notre équipe internationale. Qualité de l'exécution des commandes Lisez nos technologies et consultez notre rapport mensuel sur la qualité d'exécution. Types de compte Choisissez un compte qui vous convient le mieux et commencer à négocier aujourd'hui. Demo Account Un compte de démonstration vous permet de faire l'expérience sans risque Forex CFD trading et de tester vos stratégies sur le marché financier. Documents Familiarisez-vous avec nos pratiques commerciales, nos procédures d'ouverture de compte. Dépôts Retraits Découvrez comment déposer ou retirer des fonds de votre compte de trading. Trading Calculator Calculez votre marge, les bénéfices ou les pertes comparez les résultats de vos opérations Forex CFD avant la négociation. MetaTrader 4 Télécharger MetaTrader 4, la plate-forme la plus puissante et conviviale pour Forex CFD trading. MT4 Supreme Edition Télécharger MT4 Supreme Edition - une plate-forme intuitive pour le trading Forex CFD. En savoir plus sur ce plugin et ses fonctionnalités innovantes. MT4 WebTrader Utilisez MT4 web trading avec n'importe quel ordinateur ou navigateur (pas de téléchargement nécessaire). MetaTrader 5 Télécharger MetaTrader 5, le platfrom nouveau et amélioré pour Forex CFD trading. Analyse fondamentale Les événements économiques influencent le marché à bien des égards. Découvrez comment les événements à venir sont susceptibles d'avoir un impact sur vos positions. Analyse technique Les graphiques peuvent montrer la tendance, mais l'analyse des indicateurs et des modèles par les experts les prévoir. Voir ce que disent les statistiques. Analyse des vagues Déterminer les zones de prix probables suivant les modèles d'ondes basée sur les extrêmes dans la psychologie des commerçants avec l'analyse d'onde Elliot Calendrier Forex Cet outil permet aux commerçants de garder une trace des annonces financières importantes qui peuvent affecter l'économie et les mouvements des prix. Autochartist vous aide à définir des niveaux de sortie appropriés au marché en comprenant la volatilité attendue, l'impact des événements économiques sur le marché et bien plus encore. Traders Blog Suivez notre blog pour obtenir les dernières mises à jour du marché auprès des traders professionnels. Market Heat Carte Voir qui sont les premiers moteurs quotidiens. Mouvement sur le marché attire toujours l'intérêt de la communauté commerçante. Market Sentiment Ces widgets vous aident à voir la corrélation entre les positions longues et courtes détenues par d'autres commerçants. Forex CFD Webinars Tune in et watch experts couvrir les sujets liés au commerce. Apprenez les bases ou obtenez des aperçus hebdomadaires d'experts. FAQ Obtenez vos réponses aux questions fréquemment posées au sujet de nos services et de notre négociation financière. Traders Glossaire Les marchés financiers ont leur propre jargon. Apprenez les termes, parce que le malentendu peut vous coûter de l'argent. Forex CFD Seminars Développez vos connaissances Forex et CFD trading, en vous joignant à l'un de nos séminaires. Tenue par les professionnels du commerce. Gestion des risques La gestion des risques peut prévenir de grosses pertes dans le trading Forex et CFD. Apprenez les pratiques exemplaires en matière de gestion des risques et du commerce, pour réussir les opérations de change et de CFD. Articles Tutoriels De bases de Forex et CFD à des sujets commerciaux avancés, cette section vous offre des informations commerciales utiles. Zero to Hero Commencez votre chemin vers l'amélioration aujourd'hui. Notre programme gratuit Zero to Hero vous guidera à travers le labyrinthe de trading Forex. Admiral Club Gagnez des récompenses en espèces sur vos opérations Forex et CFD avec les points Admiral Club. ForexBall Le concours de négociation avec un prize pool annuel de 541.000. Jouez pour le plaisir, apprenez de façon réelle avec ce championnat commercial. Offre personnelle Si vous êtes prêt à faire du commerce avec nous, nous sommes prêts à vous faire une offre concurrentielle. Meilleures stratégies de trading Forex qui fonctionnent Vous avez peut-être entendu dire que le maintien de votre discipline est un aspect clé de la négociation. Alors que c'est vrai, comment pouvez-vous vous assurer d'appliquer cette discipline lorsque vous êtes dans un commerce Une façon d'aider est d'avoir une stratégie commerciale que vous pouvez tenir. Si elle est bien raisonnée et backtested, vous pouvez être sûr que vous utilisez l'une des stratégies réussies de trading Forex. Cette confiance rendra plus facile de suivre les règles de votre strategymdashtherefore, de maintenir votre discipline. Une grande partie du temps où les gens parlent de stratégies de forex, ils parlent d'une méthode de négociation spécifique qui est généralement juste une facette d'un plan commercial complet. Une stratégie de trading Forex cohérente fournit des signaux d'entrée avantageux, mais il est également essentiel d'envisager: positionnement dimensionnement gestion des risques comment sortir d'un métier. Choisir la meilleure stratégie de Forex pour vous Quand il s'agit de ce que la meilleure stratégie de trading Forex est, il n'y a vraiment pas une seule réponse. Les meilleures stratégies FX seront adaptées à l'individu. Cela signifie que vous devez considérer votre personnalité et de travailler sur la meilleure stratégie de Forex pour vous. Ce qui peut fonctionner très bien pour quelqu'un d'autre peut être un désastre pour vous. À l'inverse, une stratégie qui a été actualisée par d'autres, peut s'avérer être la bonne pour vous. Par conséquent, l'expérimentation peut être nécessaire pour découvrir les stratégies de trading Forex qui fonctionnent. Vice versa, il peut enlever ceux qui ne fonctionnent pas pour vous. Un des aspects clés à considérer est un calendrier de votre style de négociation. Voici quelques styles de négociation, de courts délais à long. Scalping. Ce sont des métiers de très courte durée, peut-être détenus juste pour quelques minutes. Un scalper cherche à battre rapidement la propagation bidoffer et écrémé juste quelques points de profit avant la fermeture. Utilise typiquement les graphiques de tique, tels que ceux que l'on peut trouver dans MetaTrader 4 Supreme Edition. Transactions du jour . Ce sont des métiers qui sont sortis avant la fin de la journée, comme son nom l'indique. Cela élimine la possibilité d'être affecté négativement par les mouvements importants pendant la nuit. Les métiers peuvent durer seulement quelques heures et les barres de prix sur les graphiques peuvent généralement être réglées à une ou deux minutes. Swing trading. Positions détenues pendant plusieurs jours, cherchant à profiter des tendances de prix à court terme. Un trader swing peut généralement regarder avec des barres montrant toutes les demi-heure ou heure. Commerce positionnel. Tendance à long terme suivant, cherchant à maximiser le profit des changements majeurs des prix. Un trader à long terme serait généralement regarder les graphiques de fin de journée. Le rôle de l'action de prix dans les stratégies de Forex Dans quelle mesure les fondamentaux sont utilisés varie d'un opérateur à l'autre. Dans le même temps, les meilleures stratégies FX invariablement utiliser l'action des prix. C'est ce qu'on appelle aussi l'analyse technique. En ce qui concerne les stratégies techniques de trading de devises, il existe deux styles principaux: suivre la tendance et négocier la contre-tendance. Ces deux stratégies de trading FX essaient de profiter en reconnaissant et en exploitant les modèles de prix. Quand il s'agit de modèles de prix, les concepts les plus importants sont ceux du soutien et de la résistance. En termes simples, ces termes représentent la tendance d'un marché à rebondir à partir de bas précédents et hauts. Le soutien est la tendance des marchés à monter à partir d'un bas précédemment établi. La résistance est la tendance des marchés à tomber d'un haut préalablement établi. Cela se produit parce que les participants du marché ont tendance à juger les prix ultérieurs contre les hauts et les bas récents. Que se passe-t-il lorsque le marché se rapproche des derniers bas? Mettez simplement, les acheteurs seront attirés par ce qu'ils voient comme bon marché. Que se passe-t-il lorsque le marché se rapproche des hauts récents? Les vendeurs seront attirés par ce qu'ils considèrent comme cher, ou un bon endroit pour verrouiller un profit. Ainsi, les hauts et les bas récents sont la mesure par laquelle les prix actuels sont évalués. Il ya aussi un aspect auto-réalisable aux niveaux de soutien et de résistance. Cela se produit parce que les participants du marché anticipent certaines mesures de prix à ces points et agissent en conséquence. Par conséquent, leurs actions peuvent contribuer à ce que le marché se comporte comme prévu. Toutefois, il convient de noter trois choses: le soutien et la résistance ne sont pas des règles en fer, ils sont tout simplement une conséquence commune du comportement naturel des participants du marché tendent à suivre les systèmes de profiter de ces moments où le soutien et les niveaux de résistance décomposent contre - Les styles tendances de la négociation sont le contraire de tendance followmdashthey ​​chercher à vendre quand theres un nouveau haut et acheter quand theres un nouveau bas. Stratégies Forex suivies par la tendance Parfois, un marché éclate dans une fourchette, se déplaçant sous le support ou au-dessus de la résistance pour commencer une tendance. Comment cela se produit Quand le soutien se décompose et qu'un marché se déplace vers de nouveaux bas, les acheteurs commencent à tenir. C'est parce que les acheteurs sont constamment voir des prix moins élevés en cours d'établissement et que vous voulez attendre un fond d'être atteint. Dans le même temps, il y aura des commerçants qui se vendent dans la panique ou simplement être forcé de quitter leurs positions. La tendance se poursuit jusqu'à ce que la vente est épuisée et la croyance commence à retourner aux acheteurs que les prix ne diminuera pas davantage. Les stratégies de suivi des tendances achètent les marchés une fois qu'ils ont brisé les marchés de résistance et de vente une fois qu'ils sont tombés par le biais des niveaux de soutien. Les tendances peuvent être dramatiques et prolongées. aussi. En raison de l'ampleur des mouvements impliqués, ce type de système a le potentiel d'être la stratégie de trading Forex plus réussie. Les systèmes de suivi des tendances utilisent des indicateurs pour indiquer quand une nouvelle tendance peut avoir commencé mais il n'y a pas de moyen infaillible de savoir bien sûr. Voici la bonne nouvelle. Si l'indicateur peut distinguer un moment où il ya une chance améliorée que la tendance a commencé, vous inclinez les chances en votre faveur. L'indication qu'une tendance pourrait se former est appelée rupture. Une évasion est quand le prix se déplace au-delà du plus haut plus bas ou plus bas pour un nombre spécifié de jours. Par exemple, une rupture de 20 jours à la hausse est quand le prix va au-dessus du plus haut des 20 derniers jours. Les systèmes de suivi des tendances nécessitent un état d'esprit particulier. En raison de la longue durée pendant laquelle les profits peuvent disparaître à mesure que le marché fluctue, ces métiers peuvent être plus psychologiquement exigeants. Lorsque les marchés sont volatils, les tendances tendent à être plus déguisées et les fluctuations des prix seront plus importantes. Cela signifie un système de suivi des tendances est la meilleure stratégie de négociation pour les marchés Forex qui sont calmes et tendance. Un exemple d'une stratégie simple de suivi des tendances est un système Donchian Trend. Les canaux Donchian ont été inventés par le trader à terme Richard Donchian et sont des indicateurs des tendances qui sont établies. Les paramètres de la chaîne de Donchian peuvent être modifiés comme bon vous semble, mais pour cet exemple, nous allons examiner un breakout de 20 jours. Fondamentalement, un breakout canal Donchian suggère l'une ou l'autre de deux choses: l'achat si le prix d'un marché dépasse le haut des 20 jours précédents vendre si le prix est inférieur au bas des 20 jours précédents. Il existe une règle supplémentaire pour les transactions lorsque l'état du marché est plus favorable au système. Cette règle est conçue pour filtrer les évasions qui vont à l'encontre de la tendance à long terme. En bref, vous regardez la moyenne mobile de 25 jours et la moyenne mobile de 300 jours. La direction de la moyenne mobile la plus courte détermine la direction autorisée. Cette règle stipule que vous ne pouvez aller: court si la moyenne mobile de 25 jours est inférieure à la moyenne mobile de 300 jours si la moyenne mobile de 25 jours est supérieure à la moyenne mobile de 300 jours. Les commerces sortent d'une manière similaire à l'entrée. Mais en utilisant une évasion de 10 jours. Cela signifie que si vous ouvrez une position longue et le marché va en dessous du bas des 10 jours précédents, vous voulez vendre pour quitter le trademdashand vice versa. Stratégies de contre-tendance Forex Les stratégies de contre-tendance reposent sur le fait que la plupart des ruptures ne se transforment pas en tendances à long terme. Par conséquent, un commerçant utilisant une telle stratégie cherche à gagner un avantage de la tendance des prix à rebondir auparavant établi hauts et des bas. Sur le papier, les stratégies de contre-tendance sont les meilleures stratégies de trading Forex pour la construction de confiance parce qu'ils ont un taux de réussite élevé. Cependant, il est important de noter que des rênes serrés sont nécessaires sur la gestion des risques. Ces stratégies de commerce Forex s'appuient sur le soutien et la tenue des niveaux de résistance. Mais il existe un risque de grandes dégradations lorsque ces niveaux se dégradent. Une surveillance constante du marché est une bonne idée. L'état du marché qui convient le mieux à ce type de stratégie est stable et volatile. Ce genre d'environnement de marché offre des fluctuations saines de prix qui sont limitées dans une gamme. Notez cependant que ce marché peut changer d'état. Par exemple, un marché stable et tranquille pourrait commencer à se développer, tout en demeurant stable, puis devenir volatil à mesure que la tendance se développera. La façon dont l'état d'un marché pourrait changer est incertaine. Vous devriez être à la recherche de preuves de ce que l'état actuel est, pour informer si elle convient à votre style de négociation. Découvrir la meilleure stratégie de change pour vous De nombreux types d'indicateurs techniques ont été développés au fil des ans. Les grands progrès réalisés avec les technologies commerciales en ligne ont rendu beaucoup plus accessible pour les individus à construire leurs propres indicateurs et systèmes. Vous pouvez en savoir plus sur les indicateurs techniques en consultant notre section éducation ou les plateformes de négociation que nous proposons. Un bon point de départ serait quelques-unes des simples, des stratégies bien établies qui ont travaillé pour les commerçants déjà. Par essai et erreur, vous devriez être en mesure d'apprendre les stratégies de trading Forex qui conviennent le mieux à votre propre style. Allez-y et essayez vos stratégies sans risque avec notre compte démo trading. Veuillez activer JavaScript pour afficher les commentaires proposés par Disqus. Avertissement de risque: La négociation de devises ou de contrats pour des différences de marge comporte un niveau de risque élevé et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Il ya une possibilité que vous pouvez soutenir une perte égale ou supérieure à l'ensemble de votre investissement. Par conséquent, vous ne devriez pas investir ou risquer de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Vous devez vous assurer de comprendre tous les risques. Avant d'utiliser les services d'Admiral Markets UK Ltd, veuillez reconnaître les risques associés à la négociation. Le contenu de ce site Web ne doit pas être interprété comme un conseil personnel. Admiral Markets UK Ltd vous recommande de consulter un conseiller financier indépendant. Admiral Markets UK Ltd est entièrement détenue par Admiral Markets Group AS. 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Il y a des trollers, des nay sayers, des faux gourous, des haineux, l'ampli bruyant le clueless, etc qui délibérément ou accidentellement nous égarer. Il dépend totalement de nous de séparer le joyau de l'ordure. Je dis permet de se concentrer sur le côté positif et faire tout le monde une faveur, surtout les débutants, dans ce cas, en les pointant dans la bonne direction pour le commerce rentable. C'est le seul but de ce thread. Je voudrais inviter tous les commerçants rentables à partager SEULEMENT sur leur méthodologie générale. Tout le monde devrait respecter le fait que tout commerçant rentable a le droit de garder son bord comme leur propre secret, à moins qu'ils sont assez généreux pour le partager par leur libre arbitre. Alors s'il vous plaît ne demandez à personne qui partagent leur méthodologie rentable tous les détails de leurs stratégies. Et ce fil n'est pas une excuse pour attaquer ou ridiculiser d'autres peuples façon de négociation. Si elle est rentable pour eux, alors ils n'ont pas besoin de votre validation. Et ridiculiser ce qui finalement s'avère être vrai reflète mal sur vous-même. Alors mal commencer la balle roulant et voici mes propres conclusions: Ive été trading forex pour une quantité importante de temps. Je fais du commerce. Démonstration et trading en direct. Mais mes études vont beaucoup plus loin et ne s'arrêtent jamais. J'aime le forex comme la façon dont quelqu'un tombe amoureux en résolvant un Rubiks Cube. C'est un grand puzzle que je suis déterminé à résoudre. Et de mes années d'étude de forex, je peux témoigner pour les stratégies générales suivantes sur des millions de stratégies là-bas. Il ya des variations sans fin entre chaque catégorie, mais je pense que ce sont la crème de la crème de la catégorie des stratégies de forex: 1) Price Action Trading Prix est roi et votre PampL est directement affectée non pas par vos indicateurs, mais le prix seul. C'est commercial presque nu et en utilisant des modèles de prix uniquement pour déterminer l'entrée et la sortie. Les traders de l'AP utilisent le prix comme un indicateur avancé. La base de ce commerce est que les modèles de prix se répètent parce qu'il ya des comportements humains répétés. Pour les commerçants PA, tout ce qui empêche la vue du prix lui-même sur le graphique est préjudiciable à leur négociation. C'est pourquoi ils n'utiliseraient jamais d'indicateurs comme heiken ashi, 3 ligne break, ou toute autre chose qui superposent la vue des prix. Pour les commerçants de PA, le prix est la seule façon que vous pouvez comprendre le mouvement du marché. 2) Trend Trading La base de ce trading est que le prix historiquement souvent se déplace dans une tendance. Il n'y a que 3 mouvements de base sur le marché des changes: la tendance haussière, la tendance à la baisse et latéralement. Les traders de tendance profitent quand le prix se déplace vers le haut ou vers le bas, mais souffre quand le prix stagne ou se consolide. Ils s'appuient fortement sur les indicateurs de tendance pour se débarrasser des bruits visibles sur le graphique. Tous les indicateurs qui couvrirait le prix réel et ne donne que la direction générale du prix est très recherché par les traders de tendance. Mais tous les indicateurs de tendance sont des indicateurs en retard. Et ces indicateurs de tendance qui tentent de prédire l'avenir par n'importe quel type de calcul jamais réaliser un bénéfice cohérent. 3) BreakoutSupport et ResistanceSupply, Demand et Volume Trading La base de ce trading est que le prix historiquement souvent soit éclate d'une période de consolidation, ou rebondir de certains niveaux. Les négociants de BO et de SampR croient dans une certaine zone de prix où le prix se brisera ou rebondit. Les traders BO profitent de cela en chevauchant leur position sur les bords de la période de consolidation. Les traders de SampR profitent de cela en négociant la réaction de prix à certains niveaux, en prenant en compte les zones possibles de surcompense et de survente. Ils dépendent fortement de la compréhension de l'offre, la demande et le volume, ce qui provoque la consolidationSampR niveaux, quelles sont les indications quand breakoutbounce est sur le point de se produire, et à quelle direction le breakoutbounce aller. Ils utilisent un nombre limité d'indicateurs comme des confirmations parce qu'ils commercent principalement avec la compréhension. 4) Divergence Trading La base de ce trading est que le mouvement des indicateurs oscillants souvent doesnt suivre le mouvement des prix réels. Le prix peut faire des pics plus élevés tandis que les indicateurs font des pics inférieurs. Ces incohérences conduisent souvent à de bons signaux commerciaux. Divergence traders s'appuient fortement sur l'utilisation des indicateurs comme leur principale décision d'entrer et de sortir d'un commerce. Ils sont constamment à la recherche de meilleurs indicateurs qui affichent une divergence précise et une divergence cachée. Ils utilisent souvent des indicateurs oscillants multiples comme confirmation supplémentaire. 5) Basket Trading La base de ce trading est qu'il existe des corrélations échangeables entre les paires de devises. Ces corrélations ne sont pas cohérentes mais quand certaines paires se déplacent dans une direction, les paires associées suivent souvent souvent. Ils appliquent le trading de tendance à plusieurs devises. Les marchands de panier sont donc des jongleurs. Ils voient plusieurs cartes à la fois et prennent des décisions basées sur des entrées multiples. Ils peuvent échanger une ou plusieurs devises simultanément. Leur plus grand défi est de comprendre quand les paires traditionnellement liées sont les plus susceptibles de se déplacer à l'unisson. Tout comme les traders de tendance, ils utilisent souvent des indicateurs de retard pour déterminer la tendance des paires de devises multiples. Et parfois, quand ils se rendent compte que toutes les paires associées se déplacent dans une direction, il est trop tard pour l'obtenir que les paires ont changé leurs propres moyens à nouveau. ) Combo Trading C'est le jack-of-all-trades commerçants. Ils combinent tout ce qu'ils trouvent pour travailler. Ils souffrent souvent de surcharge d'information et d'analyse de paralysie parce que les différentes méthodes leur donnent des signaux contradictoires. Ce type de commerce nécessite une attention énorme et difficile à faire pour les débutants. Ces commerçants ont trouvé leur avantage et d'automatiser leurs stratégies en utilisant un robot pour faire leurs métiers. Elle nécessite encore une intervention humaine et un suivi. Je n'ai pas encore trouvé un robot qui fonctionne tout le temps et constamment rentable. Ce sont donc mes propres conclusions. Cette liste n'est pas exhaustive et peut faire l'objet de discussions. Et bien sûr, les limites se chevauchent souvent, de sorte que la plupart du temps, les gens combinent juste assez de méthodes pour trouver leur propre avantage. J'ai trouvé d'autres stratégies bien connues pour ne pas être constamment rentable: Martingale, système Grid, Hedge système, etc Arbitrage, bien que sans risque, est assez avancé et peut ne pas être accessible à la plupart des commerçants au détail. Je vous encourage tous à partager votre méthodologie générale, faciliter la négociation pour tout le monde et faire de FF le meilleur forum forex au monde. Membre commercial Inscrit en août 2012 313 Messages Samer1907: vous êtes l'un des rares commerçants combo réussi, et le commerce sans perte est tout à fait inouï. Bravo et félicitations Kanzler: Chaque catégorie que je mets est une généralisation. Il ya des millions de variantes de stratégies à l'intérieur de chaque catégorie, sans parler des catégories. Les indicateurs multiples, avec des arrangements et des combinaisons différents te donneront des stratégies sans fin. Ces 5 sont juste les blocs de construction pour quiconque de créer leur propre système commercial. Et en réalité, ils se chevauchent souvent. Si j'avais commencé à lire ce post, je wouldve probablement choisi celui qui me convient au lieu de perdre du temps et d'énergie à la recherche de toutes les stratégies qui sont disponibles là-bas. Et oui, l'action de prix est une de ces stratégies qui est très subjective. Chacun développe sa propre vision graphique et voit les choses différemment. Nightstocher: Vous avez absolument raison. Im abordant juste une partie dimensionnelle de la négociation. Un système de négociation devrait toujours contenir les 3 piliers: la méthode, Mindset, et la gestion de l'argent. Et ils sont tous égaux en valeur. Je déteste quand les manuels disent qu'un pilier particulier est plus important que l'autre. Ordures. Belva-fx: Ive essayé de chercher plus à propos de la méthode Smalfi, mais il isnt beaucoup d'informations sur elle sur le net, autre que c'est un système de calendrier quotidien mathématique italienne système de temps. Est-ce qu'ils ont un site officiel qui vend le système Inscrit décembre 2012 Statut: Prix Action Trader 127 Messages Je crois au pouvoir de ce forum pour changer notre vie commerciale au mieux et au pire. Il ya des gens qui mettent leurs cœurs et leurs âmes pour nous aider à être un meilleur commerçant. Il y a des trollers, des nay sayers, des faux gourous, des haineux, l'ampli bruyant le clueless, etc qui délibérément ou accidentellement nous égarer. Il dépend totalement de nous de séparer le joyau de l'ordure. Je dis permet de se concentrer sur le côté positif et faire tout le monde une faveur, surtout les débutants, dans ce cas, en les pointant dans la bonne direction pour le commerce rentable. C'est le seul but. Très joli post. La plupart du temps combo trading pour mes métiers. C'est une liste bien pensée de stratégies, Ishtana, bien fait. Ce que je fais, (après que j'aie fini d'essayer tout le reste), est-ce que je regarde des paires multiples et le commerce celui qui je pense est le déplacement suivant. Par exemple: (EurUsd X UsdJpy EurJpy). Donc, si Euro est en hausse et DollarYen est en baisse, je ne commerce EuroYen. C'est quand Euro et DollarYen se déplacent dans la même direction que je vais échanger EuroYen parce que je reçois l'avantage des deux mouvements. Aussi, quand, disons. Euro a augmenté, GBP a augmenté, mais Aud refuse de suivre plus élevé. J'attendrai que l'euro et la livre commencent à renverser plus bas, et alors je courrais AUD. C'est donc la relation entre les différentes paires tout au long de la journée que je suive de près. Mon objectif est d'identifier les conditions à portée de main, voir ce qui se déroulent et le commerce en conséquence. Marché va soit faire un jeu de gamme, ou un jeu de tendance pour la session, les évasions sont toujours les bienvenus, sont donc fakeouts et inverser dans la direction opposée. C'est quand je coupe et commute et fais un paquet. Nice, je peux me rapporter à ce type de commerce. Quotcut et switchquot - qui prend une certaine pratique mais il est essentiel à ce genre de commerce. Lorsque je suis avéré faux, quotclose et reversequot est la chose la plus difficile à faire, mais c'est souvent le bon chemin à parcourir. Non, je suis. Pas un utilisateur commercial. Utilisateur commercial est quelqu'un qui essaie de vendre quelque chose. Im pas essayer de vendre quoi que ce soit. En fait, c'est contre les règles ici de promouvoir un produit qui est à vendre. Le pousser plus d'une fois est clairement illégal. Je crois en la puissance de ce forum pour changer notre vie commerciale au meilleur et au pire. Il ya des gens qui mettent leurs cœurs et leurs âmes pour nous aider à être un meilleur commerçant. Il y a des trollers, des nay sayers, des faux gourous, des haineux, l'ampli bruyant le clueless, etc qui délibérément ou accidentellement nous égarer. Il dépend totalement de nous de séparer le joyau de l'ordure. Je dis permet de se concentrer sur le côté positif et faire tout le monde une faveur, surtout les débutants, dans ce cas, en les pointant dans la bonne direction pour le commerce rentable. C'est le seul but. Je suis nouveau dans le commerce et l'utilisation d'une démo maintenant avant de passer en direct. Je vois quand j'essaie d'acheter une paire, deux options sont là: 1. Prix 2. Pips. Pouvez-vous s'il vous plaît me dire quelle est la différence entre l'achat par le prix ou pips options Quelle plate-forme êtes-vous la démo trading sur un pip est un seul point de se déplacer dans un instrument. Donc, si le niveau d'EurUsd passe de 1.2900 à 1.2910, il a augmenté 10pips Si vous choisissez de voir le prix, puis le nombre de pip mouvement qui se produit sera multiplié par combien d'argent vous êtes trading par pip. Par exemple - vous êtes trading 3 par pip. Si le niveau passe de 1.2900 à 1.2910, vous verrez le résultat de votre prix est passé à 30. Si vous regardez le prix, vous pouvez obtenir plus émotionnellement impliqué dans le commerce (mauvaise chose) que si vous regardez simplement pip. Vous m'avez bien fait comprendre les pépins, merci beaucoup. J'ai essayé de comprendre via Google sur pips mais pas aussi clair que vous avez exprimé ici. J'ai une démo sur Oanda Fx. Pratique commerciale sur Oanda. Alors quel est le nom de ma plate-forme Effacer moi aussi. Vous m'avez bien fait comprendre les pépins, merci beaucoup. J'ai essayé de comprendre via Google sur pips mais pas aussi clair que vous avez exprimé ici. J'ai une démo sur quotOanda Fx. Pratique commerciale sur Oanda. Alors quel est le nom de ma plate-forme Effacer moi aussi. Je suis heureux que tu comprennes. Il semble que vous utilisez une plate-forme personnalisée Oanda appelée Trade PracticefxGame. C'est votre plate-forme. Cependant, vous trouverez la plupart des commerçants ici utiliser mt4 - MetaTrader4. Ou MetaTrader5 une mise à jour récente. Il s'agit d'une autre plate-forme que tous les courtiers vous permettent de négocier. Ainsi vous pouvez regarder les diagrammes sur mt4 et le commerce à l'intérieur avec un clic de la souris avec un compte livedemo vous avez avec OandaAlpari FXCM ou tout autre courtier. Donc, vous pouvez apprendre sur fxGame mais je ne sais pas ce que c'est comme pour un utilisateur avancé - mais vous devrez peut-être changer à mt4 à un certain point dans l'avenir pour être en mesure d'utiliser ses nombreux indicateurs populaires et uniques que fxGame n'a pas. Cependant, si vous êtes très nouveau et comme fxGame rester avec elle pendant quelques mois alors que vous apprenez les bases. Vous devriez aller à Babypips et commencer à lire les pages de l'école. Ils ont probablement l'introduction la plus logique et claire de Forex, vous trouverez sur le net. Prendre plaisir. Je suis heureux que tu comprennes. Il semble que vous utilisez une plate-forme personnalisée Oanda appelée Trade PracticefxGame. C'est votre plate-forme. Cependant, vous trouverez la plupart des commerçants ici utiliser mt4 - MetaTrader4. Ou MetaTrader5 une mise à jour récente. Il s'agit d'une autre plate-forme que tous les courtiers vous permettent de négocier. Ainsi, vous pouvez regarder les graphiques sur mt4 et commercer à l'intérieur avec un clic de la souris avec un compte livesemo vous avez avec OandaAlpariFXCM ou tout autre courtier. Donc, vous pouvez apprendre sur fxGame mais je ne sais pas ce que c'est comme pour un utilisateur avancé - mais vous pouvez. Merci. J'ai vu les pages de l'école babypips. Oui, ils enseignent à partir du niveau très très préliminaire vers le haut. Bon pour nous.

Day Trading Spx Options

5 choses que vous devez savoir pour échanger des options d'index Apprenez ces bases pour réussir le commerce de SPX, VIX, d'autres Dans le monde de trading d'options, il ya beaucoup, beaucoup de produits qui peuvent être échangés. Il ya des options sur les actions individuelles, les indices boursiers, les devises, les matières premières, les obligations et plus encore. Options d'équité sont très populaires mdash pour la bonne raison mdash mais l'accent de cet article est sur les bases que tous les commerçants doivent savoir quand les options d'échange d'indices. Certaines des options d'index les plus populaires sont les options d'index SampP 500 (CBOE: SPX), l'indice de volatilité CBOE (CBOE: VIX), les options d'index Russell 2000. L'indice Nasdaq-100 (NASDAQ: NDX) et les options d'indice SampP 100 (CBOE: OEX). 8 VIX Trading Mythes Debunked Voici cinq choses que vous devez comprendre si vous voulez échanger avec succès les options d'index: 1: Les options des grands, les échanges d'indices actifs sous whatrsquos appelé le style européen. Les options sur les actions individuelles et les fonds négociés en bourse (FNB) sont généralement de style américain. Faute de comprendre les différences, peut, et presque certainement, se traduira par une perte monétaire à un moment donné dans l'avenir. Les différences majeures sont que les options européennes: sont réglés en espèces mdash pas de parts changer de mains à l'expiration ne peut pas être exercé avant l'expiration ont une méthode différente pour le calcul de la clôture finale, ou le règlement, le prix à l'expiration. Ce prix de règlement est un prix imaginaire. Ce n'est pas un prix du monde réel. Il est calculé en utilisant le cours d'ouverture de chacune des actions de l'indice ce vendredi mdash et suppose ensuite que chaque action se négocie à ce prix d'ouverture en même temps lors du calcul de la valeur de l'indice. Soyez averti que cela peut apporter des prix de règlement très surprenant. La valeur de chaque option dépend du prix de règlement. 2: Les options indiciels offrent un portefeuille diversifié d'actions à négocier. Sauf pour de rares occasions, cela élimine la possibilité que certaines nouvelles surprenantes sur l'actif sous-jacent lui fera subir un déménagement écart. Cette diversité est bonne pour les commerçants qui adoptent des positions gamma négatives et préfèrent moins de mouvement. Mais c'est une caractéristique négative pour les commerçants qui achètent des options et aiment les mouvements gigantesques. 3: Certaines options d'indice sont activement négociées. Thatrsquos bon pour le commerçant de détail parce que heshe a une occasion de commercer avec les ordres d'autres commerçants mdash et n'est pas dépendant sur le commerce avec les créateurs de marché. L'avantage est généralement que les différences bidask sont rétrécies, et qui rend plus facile d'obtenir un prix amélioré pour vos commandes. REMARQUE: Pour avoir une chance d'obtenir une bonne exécution commerciale, n'entrez jamais d'ordre de marché lors de la négociation d'options. Utilisez des ordres limités. Si cette idée vous est étrangère, demandez à votre courtier comment entrer des ordres limités. 4: Il ya des ETF qui tentent d'imiter la performance des grands indices activement échangés. Trois des plus populaires sont le SPDR SampP 500 (NYSE: SPY), l'iShares Russell 2000 Index (NYSE: IWM) et le PowerShares QQQ Trust (NASDAQ: QQQ). Ces FNB construisent un portefeuille qui est aussi semblable à celui de l'indice que possible. Ces FNB ont également des frais de négociation et (petits) frais de gestion de sorte que la corrélation n'est pas 100. Mais il est assez proche pour la plupart des commerçants. AVERTISSEMENT: Ces options d'ETF négocient toute la journée le troisième vendredi du mois, le mdash typique d'expiration de style américain vendredi et les options d'index plus grandes ne le font pas (voir 5 ci-dessous pour une exception). Ainsi, ces options d'échange pour un plus long temps et qui affecte leur valeur, surtout que l'expiration s'approche. Ces FNB sont une fraction de la taille de leurs indices soeurs. C'est bon pour le petit commerçant. Alors que le plus petit nombre de contrats d'indice que vous pouvez le commerce est un, il faut 10 contrats ETF pour donner les (très similaires) des résultats de la négociation d'une option indice. Cela permet aux nouveaux commerçants d'acquérir une certaine expérience en plaçant beaucoup moins d'argent sur la ligne. SPY options représentent étroitement 110 des options SPX IWM représentent étroitement 110 des options. RUT QQQ représentent étroitement 140 d'un. NDX. 5: Les options hebdomadaires sur les index sont différentes des options d'index lsquoregularrsquo. Par exemple, le SPX utilise le système de règlement de style européen lsquonormalrsquo où il calcule son prix de clôture en utilisant le prix d'ouverture de chacun des stocks de l'indice, comme décrit ci-dessus. Toutefois, les options SPX Weekly mdash où les prix de règlement sont déterminés le 1er, 2e, 4e et 5e vendredis du mois mdash sont différentes. Ils suivent le style européen, sauf que leurs valeurs de règlement sont calculées en utilisant les prix à la fin de la journée de négociation mdash et cela signifie qu'il n'ya pas de surprises possibles dans la valeur. C'est un piège pour l'investisseur imprudent. Bien sûr, tout le monde devrait toujours lire toutes les règles sur toute option que heshe envisage de négociation. Mais beaucoup d'investisseurs ne le font pas. Dans une certaine mesure, il incombe à nos courtiers, aux bourses d'options et à la Clearing d'options de s'assurer que des conditions extraordinaires soient criées des toits pour alerter tout le monde. Mais les commerçants devraient faire leurs devoirs et vérifier les différents aspects des options d'index qu'ils envisagent de négocier. Ce n'est qu'un début pour ce que les commerçants doivent savoir pour négocier des options d'indices. Les bourses et l'OCC (et probablement votre courtier) offrent beaucoup plus de matériel éducatif sur le commerce d'options, pratiquement tout cela gratuitement. Profitez de ces ressources si vous prévoyez d'échanger ces produits exigeants mais potentiellement enrichissants. Suivez Mark Wolfinger sur son blog Options pour Rookies. Article imprimé à partir de InvestorPlace Media, investorplace2012055-choses-vous-devez-savoir-à-trade-index-options-spx-vix-spy-iw. Beaucoup de gens pensent que le commerce du jour est le jeu: vous pourriez gagner pendant un certain temps, mais finalement vous fera sauter votre compte. Je agreemdashyet I day trade le SPY presque tous les jours. Day trading fait partie de ma méthode de débordement et approche de stratégie multiple pour gérer mon portefeuille. Je ne commerce très peu de capitaux, et je dirige les bénéfices dans mes comptes moins risqués. Donc, pourquoi s'embêter si le day trading est le jeu Tout simplement, je peux augmenter mes chances d'un retour réussi en utilisant les techniques de gestion de l'argent. Je m'attends à un jour de perdre tout l'argent dans mon compte de daymodashthe trading le but est de multiplier le capital que j'ai commencé avec de nombreuses fois avant que cela arrive. Cette stratégie fonctionne parce que je commerce jour avec un pourcentage minuscule de mon portefeuille de placements ensemble, et le montant que je suis prêt à risquer reste constante, ce qui signifie que je n'essaie pas de composer mes profits profits sont retirés du compte tout de suite. Déjà cette année, j'ai doublé l'argent dans mon compte de trading de jour (pas mal compte tenu que nous sommes seulement 8 semaines dans l'année). Et parce que ce bénéfice a été redirigé, même si je ne faisais que perdre des métiers à partir de maintenant, je n'aurais rien à perdre parce que je suis, pour ainsi dire, jouer avec l'argent des maisons. C'est ce que j'entends par la gestion de l'argent: en reconnaissant qu'à tout moment vous pourriez faire sauter votre compte et protéger votre base en résistant à la tentation de composer. Ne se compose pas, l'a obtenu. Mais comment faire du commerce Bien que le day trading est le jeu, vous pouvez tirer parti des indicateurs techniques et votre propre expertise pour entrer et sortir des métiers avec des taux de réussite plus élevés. Voici ma formule pour mettre en place des métiers quotidiens: Je ne commerce que le SPY, que j'ai surveillé pendant si longtemps que mon intestin souvent prédit comment il se déplacera. Sans blague. Lorsque vous êtes hyperfocused. Investir avec votre intestin peut être efficace. J'utilise des options hebdomadaires pour ajouter l'effet de levier et réduire le capital requis. J'ai toujours le commerce à l'appel d'argent ou mettre thats va expirer à la fin de la semaine. Cette option a normalement un delta autour de .50, ce qui signifie que si le SPY déplace un 1.00 l'option augmentera (ou diminuera) en valeur par 0.50mdasha 50 retour si l'option que vous achetez coûte 1.00. J'achète seulement des appels et mettez-vous pas de fantaisie. J'essaie d'être dans un métier pendant 40 minutes max. Bien sûr, parfois un métier dure quelques heures, mais je ferme toujours le commerce à la fin de la journée peu importe quoi. J'aime entrer dans mes métiers autour de 1:00 pm EST quand le plus souvent qu'instant le commerce est plat les nouvelles du matin a déjà été négocié dessus, et beaucoup de commerçants prennent une pause déjeuner. Par 1:30 ou 2:00 le SPY est en mouvement et secouant encore. J'entre dans un commerce en sachant si le SPY est haussier ou baissier ce jour-là, et je ne bouge jamais la tendance: si l'espion est de pousser vers le haut des appels commerciaux si le SPY est en baisse, le commerce met. Si le marché semble flatmdashthe RSI et MACD indicateurs ne frappent pas les extrêmes tout au long de la daymdashI juste rester à l'extérieur. Je ne fais qu'un commerce par jour. Si je suis le commerce plus que cela, je suis probablement très arrogant et pense que je peux faire plus d'argent ou j'essaie de réparer une perte trademdashboth sont mauvaises idées. Je ne risque jamais plus de 30 de mon capital de comptes de négociation dans un seul métier. Oui, ce pourcentage est élevé, mais je ne risque que l'argent Im disposé à perdre. Cela dit, le SPY est stable, alors qu'en réalité, le risque est plus proche de 15. Si les conditions sont réunies, je calcule un commerce jusqu'à 4 fois la moyenne des coûts en dollars. Je diminue seulement, jamais upmdashmeaning j'achète plus que les baisses de prix, et quand je ferme le commerce je vends tout (je ne pas échelle). Je chronométrer mon entrée en attendant le RSI de traverser 70 ou 30 et puis attendre les lignes MACD à traverser et de procéder dans l'autre sens. Je m'assure également que les barres d'histogramme de MACD ressemblent clairement aux collines roulantes, un indicateur que le SPY n'est pas plat. À ce stade, j'entre, et si le SPY continue à baisser j'achète plus sur le chemin vers le bas. Après avoir entré dans un métier, j'ai toujours établi un cours de clôture, généralement supérieur à celui de l'option. Ce faisant, me protège dans le cas d'un pic haussier sur le marché et me libère d'être collé à l'écran d'ordinateur. Je ne met pas de stop loss. Le SPY n'est pas fou volatile et presque toujours j'ai un peu d'argent si un commerce va contre moi. De plus, je ne risque jamais plus que je peux gérer la perte. Les pertes d'arrêt sont mauvaises parce que parfois le marché doit vraiment tomber avant qu'il puisse reprendre. J'ai été en bas 50 seulement pour être en haut 20 10 minutes plus tard. Je compte sur mon intestin pour le temps de ma sortie (une des raisons pour lesquelles je n'ai pas automatisé ce style de négociation). J'ai toujours visé un retour 20, mais si le marché ne s'accélère pas, je baisserai mon objectif jusqu'à ce qu'il corresponde à la réalité de ce que le marché cède. Si un commerce va contre moi, j'attends simplement une reprise et utiliser cette occasion pour fermer le commerce perdant. Presque tous les jours un acheteur arrive et pousse le SPY vers le haut ou vers le bas plus vite que la normale dans un gros métier, mais si ce n'est pas je vends à 3:59 et aller tout en espèces. J'ai mis ces règles pour moi pendant de nombreuses années de trading jour. Pour avoir une idée de la façon dont ils jouent dans le monde réel, laissez-nous marcher à travers un commerce que j'ai fait le 23 Février 2015. (Note. Les temps dans le graphique sont PST.) Depuis le début de la journée, le marché était bullishmdashnotice comment Le graphique est de pousser vers le haut plutôt que downmdashso que je cherchais à des appels commerciaux. À 12:35 EST, le RSI a traversé le 30 linemdashmeaning le SPY était très probablement va commencer à remonter à nouveau. Je n'ai pas fait un geste encore, mais a tourné mon attention sur le MACD. Environ 15 minutes plus tard, les lignes du MACD ont traversé, confirmant que le SPY était prêt à monter. Notez que les barres d'histogramme MACD ressemblent clairement à des collines. À 1:00 EST j'ai entré dans un commerce en achetant SPY 27 fév 2015 210 appels pour 1.19. J'ai bénéficié d'un grand vendeur venant à droite avant que je suis entré dans le commerce, poussant le SPY vers le bas. Si cet événement avait eu lieu plus tard, je pourrais avoir mis à l'échelle et acheté plus d'appels, mais ce jour-là un ouvert et un commerce de clôture a fait l'affaire. J'ai fixé un ordre limite pour vendre toutes les options au prix de 1,43 (un gain de 20). À 1:30 EST j'ai abaissé mon ordre de limite à 1.37 (un gain 15) parce que le marché rebondissait autour trop pour moi d'être confiant. À 1:40 EST un grand acheteur est entré et a poussé le SPY dans le prix. Mon ordre de limite a frappé, le commerce a été fermé pour un gain de 15. La plupart des jours gagnants se jouent comme dans cet exemple. Bien que je ne compte pas sur les grands acheteurs ou vendeurs de déplacer l'épée et de m'aider à entrer ou à la sortie d'un commerce à meilleurs prix, il arrive fréquemment et il est sûr que c'est bien quand il le fait. Ne soyez pas juste un day trader Je viens de vous peindre une jolie image rose de la façon dont vous pouvez générer des retours surdimensionnés day trading. La chose est, chaque jour est différent et quelques mauvais jours vont certainement effacer votre compte. Mais si vous adhérez à la méthode de débordement, vous pouvez utiliser les profits de négociation de jour de jus les retours d'une stratégie de négociation moins risquée. Day trading est également un bon moyen de rester engagé avec le marché tous les jours et aiguiser vos compétences de négociation. Une telle expérience et de la connaissance vous faire un meilleur opérateur de propagation de crédit ou d'acheter et de détenir l'investisseur. Et, bien sûr, le day trading est une course amusante. Aidez à soutenir ce blog, s'il vous plaît partager. NewsletterOver 55 Rendement quotidien moyen Day Trading SPX Options hebdomadaires Nous sommes des traders option qui se concentrent uniquement sur le day trading de l'indice SampP 500 (SPX). Il ya un certain nombre de façons de négocier cet indice, nous partageons des détails sur le commerce SPY et SPX options hebdomadaires. Les prévisions SPY et la stratégie commerciale ont été ajoutées à notre service en octobre 2016. Nos abonnés reçoivent un bulletin quotidien où nous communiquons avec vous notre stratégie au début de chaque journée de négociation. Nous partageons le commerce quotidien exact que nous avons l'intention de faire. Nous utilisons les indicateurs que nous avons développés pour nous permettre de négocier à la journée le marché des options et de profiter du mouvement intraday de cet indice. Notre approche n'est pas pour tout le monde, elle est hautement spéculative et risquée. Il exige que le commerçant ait le capital pour résister aux tirages et rester cohérent dans le commerce chaque jour. Mais c'est une approche que nous avons trouvé pour être incroyablement réussie et donc nous partageons notre approche de day trading avec vous. Notre approche consiste à acheter soit un appel ou une mise dans l'option SPX hebdomadaire après 9:35 EST chaque matin. Nous partageons ce que nous prévoyons de faire dans notre SPX Daily Outlook. Ce bulletin est disponible sur notre site Web et par courriel chaque jour. Nous négocions des options le jour de l'expiration ou 1 jour avant. De toute évidence, cela les rend très volatiles et potentiellement très rentables. Cette approche n'est pas pour tout le monde. Parce que souvent si un métier est un perdant il sera 100 perte comme il expire sans valeur à la fin. Cependant nous avons développé une approche qui a très bien fonctionné pour nous, et bien partager avec vous nos objectifs de profit et arrêts pour chaque commerce. Weve moyenne de plus de 60 ROI chaque jour, et bien vous montrer comment nous le faisons. Pas un trader d'options Notre service peut toujours être bénéfique car nos cibles de prix sur le SPX sont une ressource précieuse. Ils aident à déterminer si vous devriez tenir ou sortir d'une position car il se rapproche de l'une de nos cibles. Plus de deviner ou d'espérer ce que l'indice SampP 500 peut faire aujourd'hui. Nos prévisions quotidiennes vous fourniront l'aperçu dont vous avez besoin pour aborder votre journée en toute confiance. Notre SPX Daily Outlook Nous avons deux sections dans notre bulletin quotidien pour nos abonnés. La première est notre prévision du marché. Nous fournissons des cibles de prix spécifiques pour la fermeture et les hauts ou les bas de la journée pour le SPX et SPY. Cela vous permet d'être armé avec les informations dont vous avez besoin dans votre journée de négociation. La deuxième section est notre stratégie de négociation. C'est là que nous partageons l'option spécifique et le prix que nous prévoyons d'échanger pendant la journée. Nos abonnés commencent le jour de négociation avec ces informations détaillées pour les aider à en faire une journée profitable. Certains reflètent nos métiers, d'autres utilisent cette information pour le commerce selon leurs propres paramètres. La façon dont vous utilisez cette information précieuse est à vous, car chaque commerçant a des objectifs différents et des tolérances de risque. Mais avoir cette information chaque matin sera certainement précieuse pour votre journée de négociation, comme il l'a été à la nôtre. Essayez notre essai gratuit de 14 jours Aujourd'hui SPX Option Trader n'est pas un courtier-courtier inscrit ou un conseiller financier. Les recommandations et les informations fournies ici ne doivent PAS être interprétées comme des conseils en matière de placement ou comme une approbation de tout titre ou stock de la société. Ces informations sont fournies à des fins d'information seulement et sans garantie d'aucune sorte. Nos stratégies ne visent pas à satisfaire aux exigences d'aptitude de chaque investisseur. Soyez informé que le commerce d'actions, en particulier le commerce d'options a de grandes récompenses potentielles, ainsi que les grands risques potentiels impliqués. La négociation d'options peut ne pas convenir à tous les utilisateurs de ces informations. Vous, et non SPX Option Trader assumer la totalité du coût et le risque de tout investissement ou de négociation que vous choisissez d'entreprendre. 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