Moyenne mobile - MA BREAKING DOWN Moyenne mobile - MA En tant qu'exemple de SMA, considérez un titre avec les cours de clôture suivants sur 15 jours: Semaine 1 (5 jours) 20, 22, 24, 25, 23 Semaine 2 (5 jours) 26, 28, 26, 29, 27 Semaine 3 (5 jours) 28, 30, 27, 29, 28 Une MA de 10 jours calcule les prix de clôture pour les 10 premiers jours comme premier point de données. Le prochain point de données laisserait tomber le premier prix, ajoute le prix au jour 11 et prend la moyenne, et ainsi de suite comme montré ci-dessous. Comme on l'a noté plus haut, les AM retardent l'action actuelle du prix parce qu'elles sont basées sur des prix passés, plus la période de l'AM est longue, plus le décalage est important. Ainsi, un MA de 200 jours aura un décalage beaucoup plus grand que d'une MA de 20 jours, car il contient des prix pour les 200 derniers jours. La durée de la MA à utiliser dépend des objectifs de négociation, avec plus courte MA utilisés pour les transactions à court terme et à plus long terme MA plus adaptés pour les investisseurs à long terme. La MA de 200 jours est largement suivie par les investisseurs et les commerçants, avec des ruptures au-dessus et en dessous de cette moyenne mobile considérés comme des signaux commerciaux importants. Les MA confèrent également des signaux commerciaux importants seuls, ou lorsque deux moyennes se croisent. Une augmentation MA indique que la sécurité est dans une tendance haussière. Tandis qu'un MA en déclin indique qu'il est dans une tendance baissière. De même, la dynamique ascendante est confirmée par un croisement haussier. Qui se produit quand un MA à court terme traverse au-dessus d'un MA à plus long terme. La dynamique descendante est confirmée par un croisement baissier, qui se produit lorsqu'une MA à court terme traverse une MA à plus long terme. Moyennes mobiles: les bases Au fil des années, les techniciens ont trouvé deux problèmes avec la moyenne mobile simple. Le premier problème réside dans le laps de temps de la moyenne mobile (MA). La plupart des analystes techniques croient que l'action prix. Le prix d'ouverture ou de clôture de l'action, ne suffit pas à dépendre de prédire correctement les signaux d'achat ou de vente de l'action de crossover MA. Pour résoudre ce problème, les analystes attribuent désormais plus de poids aux données de prix les plus récentes en utilisant la moyenne mobile exponentiellement lissée (EMA). Un exemple Par exemple, en utilisant un MA de 10 jours, un analyste prendrait le cours de clôture du 10e jour et multiplier ce nombre par 10, le neuvième jour par neuf, le huitième Jour par huit et ainsi de suite à la première de la MA. Une fois que le total a été déterminé, l'analyste divise ensuite le nombre par l'addition des multiplicateurs. Si vous ajoutez les multiplicateurs de l'exemple MA de 10 jours, le nombre est 55. Cet indicateur est connu comme la moyenne mobile pondérée linéairement. De nombreux techniciens sont convaincus de la moyenne mobile exponentiellement lissée (EMA). Cet indicateur a été expliqué de tant de manières différentes qu'il confond les étudiants et les investisseurs. Peut-être la meilleure explication vient de John J. Murphys Analyse technique des marchés financiers, (publié par le New York Institute of Finance, 1999): La moyenne mobile exponentiellement lissée répond aux deux problèmes associés à la moyenne mobile simple. Tout d'abord, la moyenne exponentiellement lissée attribue un poids plus important aux données les plus récentes. Par conséquent, il s'agit d'une moyenne mobile pondérée. Mais si elle attribue moins d'importance aux données sur les prix passés, elle inclut dans son calcul toutes les données de la vie de l'instrument. En outre, l'utilisateur peut ajuster la pondération pour donner plus ou moins de poids au prix des jours les plus récents, qui est ajouté à un pourcentage de la valeur des jours précédents. La somme des deux valeurs en pourcentage s'élève à 100. Par exemple, le prix des derniers jours pourrait être attribué à un poids de 10 (0,10), qui est ajouté au poids des jours précédents de 90 (0,90). Cela donne le dernier jour 10 de la pondération totale. Ce serait l'équivalent d'une moyenne de 20 jours, en donnant le prix des derniers jours une valeur plus petite de 5 (0,05). Figure 1: Moyenne mobile lissée exponentiellement Le graphique ci-dessus montre l'indice composé Nasdaq de la première semaine d'août 2000 au 1er juin 2001. Comme vous pouvez le voir clairement, l'EMA qui utilise les données de clôture sur un Période de neuf jours, a des signaux de vente définis le 8 septembre (marqué par une flèche vers le bas noire). C'était le jour où l'indice est passé au-dessous du niveau de 4.000. La deuxième flèche noire montre une autre jambe que les techniciens attendaient. Le Nasdaq ne pouvait pas générer assez de volume et d'intérêt des investisseurs de détail pour briser la marque de 3000. Il a ensuite plongé vers le bas de nouveau à fond à 1619,58 le 4 avril. La tendance haussière du 12 avril est marquée par une flèche. Ici, l'indice a fermé à 1,961.46, et les techniciens ont commencé à voir les gestionnaires de fonds institutionnels commencent à ramasser quelques bonnes affaires comme Cisco, Microsoft et certaines des questions liées à l'énergie. Moyenne mobile La moyenne mobile (MA) est un indicateur basé sur les prix, retardé (ou réactif) qui affiche le prix moyen d'un titre sur une valeur de Période de temps définie. Une moyenne mobile est une bonne façon de mesurer l'élan ainsi que de confirmer les tendances. Et définir des zones de soutien et de résistance. Essentiellement, les moyennes mobiles lissent le bruit en essayant d'interpréter des diagrammes. Le bruit est composé de fluctuations de prix et de volume. Parce qu'une moyenne mobile est un indicateur retardé et réagit aux événements qui se sont déjà produits, elle n'est pas utilisée comme indicateur prédictif, mais plutôt comme interprétative, utilisée pour les confirmations et l'analyse. En fait, les moyennes mobiles constituent la base de plusieurs autres outils d'analyse technique bien connus tels que Bollinger Bands et le MACD. Il existe quelques types différents de moyennes mobiles qui prennent tous la même prémisse de base et ajouter une variation. Les moyennes mobiles les plus significatives (SMA), Moyenne mobile exponentielle (EMA) et moyenne mobile pondérée (WMA) affichent le prix moyen d'un instrument financier sur une période donnée. Cependant, il existe quelques types différents de moyennes mobiles. Ils diffèrent généralement de la manière dont différents points de données sont pondérés ou donnés une signification. Moyenne mobile simple (SMA) La moyenne mobile simple est une moyenne mobile non pondérée. Cela signifie que chaque jour dans l'ensemble de données a l'importance égale et est pondéré également. Lorsque chaque nouveau jour se termine, le point de données le plus ancien est supprimé et le plus récent est ajouté au début. CALCUL La Moyenne mobile pondérée pondérée (WMA) moyenne pondérée est similaire à la SMA, sauf que la WMA ajoute de l'importance aux points de données plus récents. Chaque point de la période est affecté d'un multiplicateur (le plus grand multiplicateur pour le plus récent point de données, puis descend dans l'ordre) qui change le poids ou l'importance de ce point de données particulier. Ensuite, tout comme le SMA, une fois qu'un nouveau point de données est ajouté au début, le plus vieux point de données est jeté. CALCUL Extendential Moving Average (EMA) Moyenne mobile exponentielle est très similaire à (et est un type de) WMA. La principale différence avec l'EMA est que les anciens points de données ne quittent jamais la moyenne. Pour clarifier, les anciens points de données conservent un multiplicateur (même s'ils diminuent à presque rien) même s'ils sont en dehors de la longueur de série de données sélectionnée. CALCUL Double moyenne mobile exponentielle CALCUL Triple Moyenne mobile exponentielle CALCUL DES BASES Les moyennes mobiles prennent un ensemble de données (cours de clôture sur une période de temps déterminée) et émettent leur prix moyen. Maintenant, contrairement à un oscillateur. Les moyennes mobiles ne sont pas limitées à un nombre à l'intérieur d'une bande ou d'un ensemble de numéros. Le MA peut se déplacer à droite avec le prix. Les délais ou périodes utilisés peuvent varier considérablement selon le type d'analyse technique effectuée. Un fait que la plupart se souviennent toujours cependant, est que les moyennes mobiles ont le retard incorporé intrinsèquement en eux. Ce que cela signifie est en fait assez simple. Plus le délai est long, plus il y aura de retards. De même, plus le délai est court, moins il y aura de décalage. Fondamentalement, les moyennes mobiles avec des délais plus courts ont tendance à rester proches des prix et se déplacera juste après les prix se déplacer. Les délais plus longs ont des données beaucoup plus encombrantes et leurs mouvements en retard sur les marchés se déplacent beaucoup plus significativement. Quant à ce que les délais devraient être utilisés, il est vraiment à la discrétion des commerçants. En règle générale, toute période de moins de 20 jours serait considérée à court terme, n'importe quoi entre 20 et 60 serait à moyen terme et bien sûr rien de plus de 60 jours serait considéré comme à long terme. Une autre option qui se résume à la préférence des commerçants est quel type de moyenne mobile à utiliser. Alors que tous les différents types de moyennes mobiles sont assez similaires, ils ont certaines différences que le commerçant doit être au courant. Par exemple, l'EMA a beaucoup moins de retard que le SMA (car il met une plus grande importance sur les prix plus récents) et donc tourne plus vite que le SMA. Cependant, étant donné que la SMA donne une pondération égale à tous les points de données, peu importe la date récente, la SMA a une relation beaucoup plus étroite avec des domaines de signification tels que le soutien traditionnel et la résistance. CE QUI À RECHERCHER Lors de l'examen de certains de ces usages courants pour les moyennes mobiles, gardez à l'esprit que c'est la marge de manœuvre des commerçants que la moyenne mobile en particulier, ils souhaitent utiliser. Dans les exemples suivants, il y aura des exemples écrits de moyennes mobiles (MA), de moyennes mobiles simples (SMA), de moyennes mobiles exponentielles (EMA) et de moyennes mobiles pondérées (WMA). Sauf indication contraire, ces indicateurs peuvent être considérés comme interchangeables en termes de principes directeurs derrière leurs utilisations de base. L'identification de tendance de base en utilisant une moyenne mobile pour confirmer une tendance dans le prix est vraiment une des manières les plus élémentaires, pourtant effectives d'employer l'indicateur. Considérez que, par conception, Moyennes mobiles rapport sur ce qui s'est déjà produit et qu'ils prennent également en considération toute une gamme d'événements passés lors du calcul de leur formule. C'est ce qui fait de Moving Average un tel outil d'analyse technique pour les confirmations de tendance. Les règles générales sont les suivantes: Une moyenne mobile à long terme qui est clairement à la hausse est la confirmation d'une tendance haussière. Une moyenne mobile à long terme qui est clairement sur la baisse est la confirmation d'une tendance baissière. En raison de la grande quantité de données considérées lors du calcul d'une moyenne mobile à long terme, il faut une quantité considérable de mouvement sur le marché pour amener la MA à changer de cap. Une MA à long terme n'est pas très sensible aux variations rapides des prix par rapport à la tendance générale. Soutien et résistance Une autre utilisation relativement simple pour les moyennes mobiles est d'identifier les domaines de soutien et de résistance. D'une manière générale, Moyennes mobiles peuvent fournir un soutien dans une tendance haussière et aussi ils peuvent fournir une résistance dans une tendance baissière. Bien que cela puisse fonctionner pour des périodes de courte durée (20 jours ou moins), le soutien et la résistance fournis par les moyennes mobiles peuvent apparaître encore plus facilement dans les situations à plus long terme. Crossovers Crossovers nécessite l'utilisation de deux Moyennes Mouvantes de longueur variable sur le même graphique. Les deux moyennes mobiles devraient être de deux longueurs de terme différentes. Par exemple, une moyenne mobile simple de 50 jours (à moyen terme) et une moyenne mobile simple de 200 jours (à long terme) Les signaux ou les opportunités commerciales potentielles surviennent lorsque le SMA à plus court terme traverse la SMA à plus long terme. Crossover haussier Se produit lorsque le SMA à terme plus court traverse le SMA à plus long terme. Également connu sous le nom de Croix d'Or. Crossover baissier Se produit lorsque le SMA à plus court terme traverse la SMA à plus long terme. Aussi connu sous le nom de Croix morte. Il est impératif cependant, que le commerçant réalise les lacunes inhérentes à ces signaux. Il s'agit d'un système qui est créé en combinant non seulement un, mais deux indicateurs en retard. Ces deux indicateurs réagissent uniquement à ce qui est déjà arrivé et ne sont pas conçus pour faire des prédictions. Un système comme celui-ci fonctionne certainement mieux dans une tendance très forte. Bien que dans une tendance forte, ce système ou un semblable peut en fait être très précieux. Crossovers de prix Si vous prenez la configuration des moyennes mobiles qui a été discutée dans la section précédente et que vous ajoutez le troisième élément du prix, il existe un autre type de configuration appelé Crossover de prix. Avec un Crossover de prix, vous commencez par deux moyennes mobiles de différentes longueurs de terme (comme avec le Crossover mentionné précédemment). Vous utilisez essentiellement la moyenne mobile à plus long terme pour confirmer la tendance à long terme. Les signaux se produisent alors lorsque le prix croise au-dessus ou au-dessous de la moyenne mobile à court terme allant dans la même direction de la tendance principale, à plus long terme. Tout comme dans l'exemple précédent, utilisons une Moyenne mobile simple de 50 jours et une Moyenne mobile simple de 200 jours. Le prix croissant des prix croise au-dessus des 50 SMA tandis que le 50 SMA est au-dessus des 200 SMA. Le 200 SMA confirme la tendance. Le prix et la SMA à court terme génèrent des signaux dans la même direction que la tendance. Prix baissier Crossover - Le prix passe au-dessous de 50 SMA tandis que le 50 SMA est inférieur à 200 SMA. Le 200 SMA confirme la tendance. Les prix et les SMA à court terme génèrent des signaux dans la même direction que la tendance. Un analyste technique de l'expérience sait qu'ils doivent faire attention lors de l'utilisation des moyennes mobiles (comme avec n'importe quel indicateur). Il ne fait aucun doute que ce sont des identificateurs de tendance. Cela peut être un précieux peu d'information. Cependant, il est important de toujours être conscient qu'ils sont des indicateurs retardés ou réactifs. Moyennes mobiles ne sera jamais à la fine pointe quand il s'agit de prédire les mouvements du marché. Ce qu'ils peuvent faire, cependant, est tout comme beaucoup d'autres indicateurs qui ont résisté à l'épreuve du temps, fournissent un niveau de confiance supplémentaire à une stratégie commerciale ou un système. Lorsqu'il est utilisé en conjonction avec des indicateurs plus actifs, vous pouvez au moins être sûr que, en ce qui concerne la tendance à long terme, vous cherchez à commercer dans la bonne direction. COMMENT UTILISER DANS TRADINGVIEW Accédez à la vue de négociation Sur la page de destination, entrez un symbole et cliquez sur Lancer le graphique Dans la barre d'outils en haut du graphique, sélectionnez Indicateurs et choisissez celui que vous souhaitez ajouter à votre graphique. Pour apporter des modifications à votre indicateur, vous devrez accéder à la fenêtre de formatage. Vous pouvez accéder à la Fenêtre de mise en forme en cliquant sur le bouton Format bleu dans l'en-tête du graphique en regard du nom de l'indicateur ou en cliquant avec le bouton droit sur l'indicateur dans le graphique lui-même et en sélectionnant Format. Période à utiliser pour calculer la moyenne mobile. 9 jours est la valeur par défaut. Détermine les données de chaque barre qui seront utilisées dans les calculs. Fermer est la valeur par défaut. Si vous modifiez ce nombre, la moyenne mobile sera déplacée vers l'avant ou vers l'arrière par rapport au marché actuel. 0 est la valeur par défaut. Peut activer la visibilité de la MA ainsi que la visibilité d'une ligne de prix montrant la valeur réelle actuelle de la MA. Peut également sélectionner la couleur MA, l'épaisseur de ligne et le style de ligne. PROPERTIES Dernière valeur sur l'échelle de prix Active la visibilité des dernières valeurs de la moyenne mobile sur l'échelle de prix. Arguments in Header Active ou désactive la visibilité du nom et des paramètres des indicateurs dans le coin supérieur gauche du graphique. Échelle l'indicateur vers la droite ou vers la gauche.
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